風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)下商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、近年來，中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展速度驚人，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)顯示，2013年1-10月份，在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入209375.2億元，私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入263346.5億元，私營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占據(jù)一半以上，充分說明中小企業(yè)正在成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力。如今中小企業(yè)融資難問題已經(jīng)成為制約中小企業(yè)發(fā)展的主要瓶頸，在金融體系不健全的情況下，商業(yè)銀行逐漸發(fā)現(xiàn)解決中小企業(yè)融資難的同時(shí)，也會(huì)為自身業(yè)務(wù)帶來新的利

2、潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有商業(yè)銀行幾乎全部推出中小企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，有些城市商業(yè)銀行更是主要以中小企業(yè)業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，根據(jù)海南省政府金融工作辦公室披露，僅海南省2013年9月份，小數(shù)額貸款發(fā)放金額為4.1億元，1到9月累計(jì)發(fā)放28億元，同花順預(yù)計(jì)整個(gè)中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)2013年全年可以達(dá)到7萬(wàn)億元以上。
　　商業(yè)銀行開展中小企業(yè)業(yè)務(wù)，與中小企業(yè)建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來，會(huì)派生銀行存款和中間業(yè)務(wù)收入，隨著商業(yè)銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)的規(guī)模增大和形式增多，商業(yè)銀行

3、對(duì)中小企業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制管理能力亟待提高。雖然商業(yè)銀行開展新型融資模式可以在一定程度上減少銀企的信息不對(duì)稱性，但是中小企業(yè)的自身特點(diǎn)還是讓商業(yè)銀行面臨很大的違約風(fēng)險(xiǎn)。伴隨《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的逐步實(shí)施，對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控管理能力提出了更高的要求。因此，商業(yè)銀行需要利用金融創(chuàng)新開發(fā)新型融資模式和方法來對(duì)中小企業(yè)業(yè)務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和防范。
　　鑒于此，本文從商業(yè)銀行和中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)角度出發(fā)，在前人研究的基礎(chǔ)上，探尋商業(yè)銀行中小企業(yè)融資

4、模式的創(chuàng)新和中小企業(yè)貸款信違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的科學(xué)方法。文章主要內(nèi)容分為三個(gè)部分:
　　第一部分闡述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式，分別從商業(yè)銀行和中小企業(yè)視角分析風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式的優(yōu)勢(shì)，論述商業(yè)銀行中小企業(yè)融資模式的風(fēng)險(xiǎn)特征以及中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方式，從而為全文的研究奠定理論基礎(chǔ)。
　　第二部分論述中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式的運(yùn)行機(jī)理，探討利用金融衍生工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)方式優(yōu)化，提出引入期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式，充分利用了金融衍生品的優(yōu)點(diǎn)解決了中小企業(yè)融資