商業(yè)銀行利率市場化風(fēng)險研究.pdf

1、20世紀(jì)80年代以來，經(jīng)濟(jì)一體化、金融自由化浪潮席卷全球，到目前為止幾乎所有的工業(yè)化國家和大部分發(fā)展中國家都己實(shí)現(xiàn)了利率市場化，利率市場化使得金融系統(tǒng)效益明顯提升，資金分配得以優(yōu)化，有力促進(jìn)了世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。各國的理論和實(shí)踐表明，利率市場化運(yùn)作，可以促進(jìn)利率水平向均衡市場利率靠近，有利于社會閑置資金向銀行資金的轉(zhuǎn)變，有利于銀行資金向社會投資轉(zhuǎn)化，最終促使社會投資數(shù)量和質(zhì)量全面提高，推動一國經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。在我國，由于長期利率管制，利率

2、波動對我國商業(yè)銀行經(jīng)營效益影響不大，因此商業(yè)銀行對利率風(fēng)險并不敏感，利率風(fēng)險管理意識仍然比較模糊，對利率風(fēng)險管理技術(shù)方法研究也比較被動，所有這些因素決定了我國商業(yè)銀行管理利率風(fēng)險有限能力，面對利率市場化隨之而來的利率風(fēng)險甚至只能被動接受。本文以深入研究西方發(fā)達(dá)國家利率風(fēng)險管理的技術(shù)、方法為基礎(chǔ)，努力結(jié)合我國商業(yè)銀行實(shí)際情況，并提出利率變動情況下商業(yè)銀行利率風(fēng)險確定模型和利率結(jié)構(gòu)風(fēng)險評測模型，希望能夠?qū)ξ覈虡I(yè)銀行提高抵御風(fēng)險能力有所幫助

3、。 本文分為7個部分，就市場化條件下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理作了初步探討。 (1)引言，主要介紹了商業(yè)銀行利率市場化風(fēng)險管理的背景、意義和研究現(xiàn)狀； (2)利率市場化與利率風(fēng)險概述； (3)利率風(fēng)險測度評價的模型； (4)我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理缺陷； (5)商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化風(fēng)險的策略； (6)持續(xù)期缺口管理模型和利率結(jié)構(gòu)風(fēng)險評測模型實(shí)例分析； (7)研究結(jié)論與展望。