商業(yè)銀行競爭博弈模型的動力學研究.pdf

1、隨著科技的不斷發(fā)展和進步，非線性動力學也得到了迅猛的發(fā)展，尤其是在應用數(shù)學領(lǐng)域中出現(xiàn)了大量從經(jīng)濟學等領(lǐng)域中建立的動力學模型，其中壟斷寡頭博弈模型在研究寡頭壟斷市場的競爭關(guān)系中起著非常重要作用。
　　本文針對一類在金融市場中以貸款量相互競爭的商業(yè)銀行，分析了具有不同預期、有限理性預期的雙寡頭博弈模型，基于延遲決策的雙寡頭博弈模型，有限理性預期的三寡頭博弈模型的不動點的穩(wěn)定性，并且通過數(shù)值模擬分析了系統(tǒng)發(fā)生分岔、混沌等復雜的動力學行為

2、。尤其是模擬了系統(tǒng)在兩個不同參數(shù)同時變化時的雙參數(shù)分岔圖等動力學特性，更加直觀地反映了銀行之間復雜的競爭行為，為決策者提供了一定的參考價值。
　　本文主要研究內(nèi)容由如下四部分內(nèi)容組成:
　　第一章主要介紹了論文的研究背景及意義，博弈論的發(fā)展過程以及在經(jīng)濟學中的應用現(xiàn)狀，以及離散動力系統(tǒng)的理論及研究方法。
　　第二章分別建立了具有不同預期的、有限理性預期的商業(yè)銀行雙寡頭博弈模型，運用穩(wěn)定性理論分析了系統(tǒng)不動點的穩(wěn)定性，利

3、用中心流形定理和分岔理論嚴格證明了系統(tǒng)在Nash均衡點發(fā)生Flip分岔的條件。并且通過數(shù)值模擬系統(tǒng)發(fā)生分岔、混沌等復雜動力學行為，尤其是模擬了系統(tǒng)在不同參數(shù)范圍下的雙參數(shù)分岔圖以及單參數(shù)分岔圖、最大Lyapunov指數(shù)圖、相圖、混沌吸引子、吸引盆、初值的敏感依賴性等復雜動力學行為，定性的分析了系統(tǒng)的動力學特性。
　　第三章主要通過建立具有延遲決策的有限理性商業(yè)銀行雙寡頭博弈模型，分析了引入延遲決策變量后對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響以及延遲決