非線性組合預測模型及其在期貨中的應用研究.pdf

1、期貨市場是和股票市場、外匯市場并存的金融交易體系,它為現(xiàn)貨商提供了保值和購貨的場所,回避了價格風險。同時,期貨市場又為投資者提供了一個投資獲利的渠道。本文利用ARMA模型、混沌預測模型、BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型、基于相空間重構(gòu)的BP預測模型、基于灰色關聯(lián)系數(shù)和LS-SVM的變權(quán)組合預測模型、基于算術平均貼近度和BP神經(jīng)網(wǎng)絡的變權(quán)組合預測模型、基于灰色關聯(lián)度和BP算法的非線性組合預測模型對滬銅期貨價格進行了擬合和預測,并比較了單一模型與變權(quán)組合預

2、測模型的預測效果。主要研究內(nèi)容如下:
　　1.分析了滬銅期貨價格樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征,對滬銅期貨價格收益率序列進行了平穩(wěn)性檢驗和條件異方差性檢驗,建立了滬銅期貨收益率序列的ARMA(2,2)模型,并利用該模型進行了預測。同時利用加權(quán)一階局域法對滬銅期貨價格進行了建模預測。
　　2.建立了滬銅期貨價格的BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型和相空間重構(gòu)BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型并進行了擬合和預測,分析比較了預測效果。
　　3.將最優(yōu)加權(quán)組合預測模型應用到

3、滬銅期貨價格的預測中,建立了滬銅期貨價格的基于灰色關聯(lián)系數(shù)和 LS-SVM的變權(quán)組合預測模型。實證研究結(jié)果表明:這兩種組合模型對滬銅期貨價格的預測精度優(yōu)于單一模型,基于灰色關聯(lián)系數(shù)和 LS-SVM的變權(quán)組合模型優(yōu)于最優(yōu)加權(quán)組合預測模型。
　　4.建立了滬銅期貨價格的基于算術平均最小貼近度和 BP神經(jīng)網(wǎng)絡的變權(quán)組合預測模型。實證研究結(jié)果表明:基于算術平均最小貼近度和BP神經(jīng)網(wǎng)絡的變權(quán)組合預測模型的預測精度明顯高于各個單模型的預測精度