基于非線性組合的股票預測系統(tǒng)的設計與實現(xiàn).pdf

1、股票指數(shù)的變化是一個高度復雜的非線性動態(tài)系統(tǒng)，其變化有一定的規(guī)律性，股票市場的交易模式是現(xiàn)實生活中許多復雜的時間序列之一，股票市場中成功的交易模式是可以模仿及學習的。本文在廣泛參閱有關股票預測文獻的基礎上，闡述了股票預測原理、方法和步驟，綜合分析了目前主要預測方法的適用范圍和存在的不足。再根據(jù)中國股票具有灰色性和非線性等特點，選用具有優(yōu)勢互補的灰色預測模型和神經(jīng)網(wǎng)絡模型進行預測，并將兩種模型利用BP網(wǎng)絡的非線性映射，進行優(yōu)化組合，建立了

2、灰色BP神經(jīng)網(wǎng)絡組合模型進行預測，在很大程度上提高了股票預測穩(wěn)定性和可靠性。
　　 在建立灰色BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型進行股票預測過程中發(fā)現(xiàn)，當研究的股票系統(tǒng)擾動因素過大或系統(tǒng)行為在某個時間點發(fā)生突變，出現(xiàn)嚴重擾動系統(tǒng)的異常數(shù)據(jù)時，建立的預測模型，不應直接按股票的原始數(shù)據(jù)建模預測，而應根椐實際情況適當?shù)貙?shù)據(jù)進行預處理。并根據(jù)實例的時間序列建立了數(shù)學模型，從模型預測效果步步對比中說明數(shù)據(jù)修正、等維新息、殘差修正等技術，提高了灰色BP網(wǎng)絡