中國商業(yè)銀行信用風險內部評級法的要素建模和信息化實現(xiàn)研究.pdf

1、隨著中國金融體系改革的進一步深化，巴塞爾資本協(xié)議的逐步實施，以及互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展都對信用風險量化管理提出了更高的要求，而內部評級法的要素建模是實現(xiàn)信用風險量化管理的基礎。由于數(shù)據(jù)、模型復雜度等原因，內部評級法的要素建模及其后續(xù)應用都需要信息化的支撐。如何借鑒國內外的研究成果，實現(xiàn)中國商業(yè)銀行內部評級法的要素建模及其信息化是一個非常值得研究的課題。本文的創(chuàng)新性工作和研究成果總結如下：
　　1．PD預測模型分析了債務人、債項等對

2、PD的影響，給出了變量篩選策略和樣本配比方式；提出了命中率、覆蓋率和準確率等模型判斷標準。采用Logistic、SVM和DT建立了3類6個模型，并在每類中選出一個較好的模型作為最終模型，根據(jù)3類模型的最終模型利用MDA方法建立了高效的組合模型。
　　2．LGD預測模型給出了LGD的分布特點，分析了LGD的影響因素；采用DT建立了全樣本判別模型；針對非極端情況，利用Beta變換、Logit變換和WOE變換建立了LGD的點估計模型；采

3、用廣義Beta建立了LGD的分布模型。結合各模型的優(yōu)點，建立了包含點估計和分布估計的組合預測模型。
　　3．EAD預測模型給出了違約使用率的分布特征，分析了其影響因素。通過線性回歸方法建立了使用率違約預測的初級模型；根據(jù)違約使用率分布的特殊性，建立了包含DT、SVM的組合模型用于判別全使用的情況；針對非全使用率的樣本，運用WOE變換、廣義Beta給出了其點估計和分布估計預測模型。
　　4．M和監(jiān)管資本計量模擬在準確計量M的基

4、礎上，分析了債務人、債項對M的影響；利用線性回歸法建立了M的預測模型。采用標準法、混同和分池方式三種方案計量監(jiān)管資本，對比了三種方式的差異及M對監(jiān)管資本的影響。
　　5．內部評級法系統(tǒng)原型設計給出了“三統(tǒng)一”的建設思路實現(xiàn)內部評級法的系統(tǒng)建設；提出了內部評級法系統(tǒng)的作業(yè)調度優(yōu)化算法和數(shù)據(jù)處理優(yōu)化方案。
　　本文結合中國的實際情況，研究了內部評級法的數(shù)據(jù)建設、要素建模和信息化，對中國商業(yè)銀行實施內部評級法及其信息化建設具有重要