基于內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制研究.pdf

1、商業(yè)銀行是主要的金融中介，是一個國家經(jīng)濟(jì)的晴雨表，商業(yè)銀行的正常運(yùn)作是保證一個國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的重要因素之一。商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制的失誤可能會導(dǎo)致其資金周轉(zhuǎn)困難，最終停業(yè)甚至是倒閉。因此完善信用管理內(nèi)部體系，調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高信用風(fēng)險控制技術(shù)，改善信貸資產(chǎn)質(zhì)量是目前我國商業(yè)銀行應(yīng)該完成的首要目標(biāo)。
　　本文前部分主要是理論論述，首先對信用風(fēng)險做了一定的分析，對其定義進(jìn)行了簡單的總結(jié)，并對識別不同類型的信用風(fēng)險的方法進(jìn)行了探討，

2、此外還詳細(xì)分析了信用風(fēng)險控制運(yùn)行機(jī)制。其次，結(jié)合內(nèi)部評價法的主要內(nèi)涵，對內(nèi)部評價法的基本框架和主要內(nèi)容進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)剖析了內(nèi)部評級法的四大變量：違約概率(PD）、違約損失率(LGD）、違約風(fēng)險暴露(EAD）和期限(M)。最后是模型分析，對單一信用風(fēng)險模型和信用風(fēng)險組合模型的眾多模型分別進(jìn)行了介紹，最后對信用風(fēng)險組合模型的四個主要模型進(jìn)行了對比評價。
　　本文的后部分是實(shí)證研究，通過對icsCreditMetr、+kCredit

3、 Ris、folioViewCreditPort和KMV這四種模型的比較分析選擇了KMV模型進(jìn)行實(shí)證研究，并從A股板塊、中小板塊、創(chuàng)業(yè)板塊和ST板塊各挑選了五家企業(yè)作為研究對象，選取了每家企業(yè)近期的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，結(jié)合KMV模型的公式通過迭代法計算出每一個企業(yè)的違約距離，以此來判斷每個企業(yè)的違約可能性，最后通過與實(shí)際情況對比，證明KMV模型的適用性。
　　本文在最后結(jié)合理論和實(shí)證的研究結(jié)果，從國家制度、信用體系、金融技術(shù)和內(nèi)部機(jī)制四