P2P網絡借貸動態(tài)信用風險評估方法研究.pdf

1、P2P網絡借貸發(fā)展迅速：P2P網絡借貸市場規(guī)模迅速膨脹，平臺總數迅速上升，借貸交易總金額快速增加，業(yè)務結構日趨廣泛和復雜。但同時，每年出問題P2P網絡借貸平臺的數量和逾期未還的總借貸金額都增長迅速。如何充分利用現有信息，如何準確預測P2P網絡借貸中的信用風險，如何對信用風險進行有效控制和管理，對于我國P2P網絡借貸業(yè)的健康發(fā)展具有重大意義。
　　本文研究的核心是如何對P2P網絡借貸的信用風險進行有效評估。盡管銀行借貸的信用風險管理

2、中已經有多種風險評估方法和評估模型，但由于P2P網絡借貸和銀行借貸在法律、監(jiān)管、商業(yè)模式和運營方式上有本質上的差別，銀行的風險評估和監(jiān)管方法并不適用于P2P網絡借貸。在國外，P2P網絡借貸采用信用評級信息來評估借貸者的信用風險大小，幫助客戶和平臺管理風險。由于信用評級等靜態(tài)信用風險評估方法僅僅基于用戶歷史信息來評測信用風險，這種方法不能精確度量和顯示特定借貸項目的具體信用風險，不能充分反映環(huán)境變化或者突發(fā)事件對信用風險造成的影響。在中國

3、，P2P網絡借貸的借貸對象廣泛，P2P網絡借貸的借貸業(yè)務復雜，缺乏征信體系和健全的信用記錄，信用狀況地域差異大，宏觀經濟和外部環(huán)境的變化對信用風險有重大影響，用靜態(tài)信用風險評估方法不能有效準確評估P2P網絡借貸業(yè)務的信用風險。為了有效評估中國P2P網絡借貸的信用風險，我采用比較研究分析和歸納演繹的方法，分析了互聯網金融特點，分析了靜態(tài)模型和動態(tài)模型的差別，分析了各種信用風險評估模型的特點，分析了中國P2P網絡借貸信用風險評估的特點和需求