P2P網(wǎng)絡(luò)借貸動(dòng)態(tài)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法研究.pdf

1、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸發(fā)展迅速：P2P網(wǎng)絡(luò)借貸市場(chǎng)規(guī)模迅速膨脹，平臺(tái)總數(shù)迅速上升，借貸交易總金額快速增加，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)日趨廣泛和復(fù)雜。但同時(shí)，每年出問題P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的數(shù)量和逾期未還的總借貸金額都增長(zhǎng)迅速。如何充分利用現(xiàn)有信息，如何準(zhǔn)確預(yù)測(cè)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中的信用風(fēng)險(xiǎn)，如何對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制和管理，對(duì)于我國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)的健康發(fā)展具有重大意義。
　　本文研究的核心是如何對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效評(píng)估。盡管銀行借貸的信用風(fēng)險(xiǎn)管理

2、中已經(jīng)有多種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和評(píng)估模型，但由于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸和銀行借貸在法律、監(jiān)管、商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)方式上有本質(zhì)上的差別，銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)管方法并不適用于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸。在國(guó)外，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸采用信用評(píng)級(jí)信息來(lái)評(píng)估借貸者的信用風(fēng)險(xiǎn)大小，幫助客戶和平臺(tái)管理風(fēng)險(xiǎn)。由于信用評(píng)級(jí)等靜態(tài)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法僅僅基于用戶歷史信息來(lái)評(píng)測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)，這種方法不能精確度量和顯示特定借貸項(xiàng)目的具體信用風(fēng)險(xiǎn)，不能充分反映環(huán)境變化或者突發(fā)事件對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)造成的影響。在中國(guó)

3、，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的借貸對(duì)象廣泛，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的借貸業(yè)務(wù)復(fù)雜，缺乏征信體系和健全的信用記錄，信用狀況地域差異大，宏觀經(jīng)濟(jì)和外部環(huán)境的變化對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)有重大影響，用靜態(tài)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法不能有效準(zhǔn)確評(píng)估P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)。為了有效評(píng)估中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的信用風(fēng)險(xiǎn)，我采用比較研究分析和歸納演繹的方法，分析了互聯(lián)網(wǎng)金融特點(diǎn)，分析了靜態(tài)模型和動(dòng)態(tài)模型的差別，分析了各種信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的特點(diǎn)，分析了中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的特點(diǎn)和需求