基于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的個人信用風險評估研究.pdf

1、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸是結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)和P2P借貸的一種新型的金融服務(wù)模式。P2P借貸作為新興的借貸模式，在發(fā)展中暴露出了較多的問題。相比較傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，P2P借貸的風險管理能力較差，其面臨的最大的風險就是借款人的個人信用風險。個人信用風險是指P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的借款人無法償還貸款的風險，這是P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺主要風險。
　　首先，本文的研究內(nèi)容是分析借款人個人信用風險。在對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的發(fā)展和運營模式進行論述分析的基礎(chǔ)上，對平臺上

2、借款人這一角色的信用風險進行了深入分析。其次，文章在分析美國FICO和我國商業(yè)銀行等國內(nèi)外主流的個人信用指標評分法的基礎(chǔ)上，并參考中國建設(shè)銀行的個人信用風險的評估指標體系，對可能影響借款人信用風險的指標進行綜合分析。在考慮了基于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的借款人特有的信用風險因素的基礎(chǔ)上，對相應(yīng)指標進行增減和刪除，建立了基于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的個人信用風險評估指標體系。再次，介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理和算法特點，并利用LM算法對其進行了改進，

3、并探討了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的個人信用風險的適用性。最終確定了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的基本結(jié)構(gòu)。在實證分析時，用于模型訓練仿真的樣本數(shù)據(jù)是從人人貸、365易貸等平臺上隨機抓取的。對數(shù)據(jù)進行量化處理后，將其輸入通過MATLAB工具箱構(gòu)建的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，進行訓練和仿真。模型的輸出結(jié)果比較準確地評估出了借款人信用風險等級。結(jié)果表明構(gòu)建的模型具備對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺上借款人信用的預(yù)測評估能力。
　　本文最后的研究結(jié)果表明了所創(chuàng)建