P2P網絡信貸平臺新進入借款人信用風險評估研究.pdf

1、P2P網絡信貸（Online peer-to-peer lending）是指不發(fā)揮銀行等傳統(tǒng)金融機構的中介作用，通過網絡平臺直接向個體借款人提供無抵押小額貸款的借貸行為。P2P網絡信貸利用互聯(lián)網平臺拓寬借貸范圍，提高融資效率，分散風險，加之客戶進入門檻低、利率浮動范圍大、期限靈活，滿足了個體及中小企業(yè)多樣化的融資需求。P2P網絡信貸正在成為傳統(tǒng)借貸模式的有益補充，但是伴隨規(guī)模擴大而逐漸累積的信用危機也已成為網絡信貸行業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)，平

2、臺借款人信用風險評估研究的緊迫性日益加劇。
　　本文的研究對象是網貸平臺中更容易受到信息不對稱影響的新進入借款人，這部分借款人由于缺乏歷史交易記錄以及還款表現(xiàn)等信用信息，其信用風險評估的方法與模型和以往研究差異較大。本文具體研究內容如下：
　?。?）探討 P2P網絡信貸三種基本商業(yè)模式的流程與特征，重點比較研究國內四種商業(yè)模式代表性平臺的基本參數(shù)與風控策略，歸納國內網貸行業(yè)中不同運營模式的共性與特點；總結判別分析、Logis

3、tic回歸、線性規(guī)劃法、神經網絡方法以及決策樹法四種個人評估方法的差異與優(yōu)勢，確定 Logistic回歸作為本文網絡信貸新進入借款人信用風險評估的研究方法。
　?。?）新進入借款人信用風險評估指標體系的研究。本文在商業(yè)銀行個人信用風險評估指標體系的基礎上，充分考慮網絡信貸環(huán)境特點和新進入借款人信用信息內容，進行了合理改動，初步形成借款人評估備選指標。然后通過“好壞客戶比”和Χ2統(tǒng)計量這兩種數(shù)理方法完成備選指標的客觀分組。
　

4、?。?）新進入借款人信用風險評估模型的構建與檢驗。計算指標信息增益值，對備選指標進行初步篩選，減少數(shù)據運算量，認識關鍵特征向量對輸出變量的影響；其次應用WOE值對各分組賦予經濟含義，并替代虛擬變量，有效簡化模型。最后運用SPSS17.0對樣本數(shù)據進行處理，建立新進入借款人信用風險評估的Logistic回歸模型，并對模型進行擬合優(yōu)度檢驗、預測精度檢驗。
　?。?）新進入借款人信用評估模型的運用與改進。選取真實交易記錄，演示模型在實際