基于我國銀行體系穩(wěn)健性的宏觀審慎監(jiān)管研究.pdf

1、2008年金融危機爆發(fā)后,中國銀行體系的穩(wěn)健性問題備受關注,銀行危機產(chǎn)生的內在原因在于其自身的脆弱性,銀行體系的內在脆弱性嚴重影響了其穩(wěn)定發(fā)展,對我國經(jīng)濟金融的發(fā)展構成威脅,因而增強銀行體系的穩(wěn)健性至關重要,宏觀審慎監(jiān)管做為彌補以往監(jiān)管不足的新思路,對銀行體系的穩(wěn)健性必然會起到舉足輕重的作用,而宏觀壓力測試正是驗證其效果的方法之一。
　　本文首先介紹了國內外宏觀審慎監(jiān)管的研究現(xiàn)狀和相關理論,從系統(tǒng)性風險、影子銀行、微觀審慎監(jiān)管三個

2、角度分析了宏觀審慎監(jiān)管的重要性。其次以國有四大行為例,選取直接影響到銀行穩(wěn)健性的因素(資本充足率、不良貸款率、資產(chǎn)收益率、存貸比等),采用因子分析的方法構建我國銀行體系穩(wěn)健性指數(shù)。然后,考慮到宏觀經(jīng)濟變量對我國銀行體系穩(wěn)健性的影響,本文最終選取了GDP增長率、CPI增長率和外匯儲備增長率構建向量自回歸模型,用來分析各變量對銀行體系穩(wěn)健性的影響。
　　宏觀壓力測試作為評估銀行體系穩(wěn)健性的重要工具,越來越受到各國監(jiān)管機構的重視。本文參