商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型設(shè)計.pdf

1、隨著我國金融自由化和一體化的快速發(fā)展，中國的資本市場的開放程度不斷加大，我國的商業(yè)銀行在金融轉(zhuǎn)型的過程中面臨嚴(yán)峻的內(nèi)外部市場環(huán)境，使得商業(yè)銀行的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)一步加劇。因此對于商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險問題進(jìn)行研究，建立商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型，對商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險狀況進(jìn)行監(jiān)控，在商業(yè)銀行出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險狀況前及時提出財務(wù)風(fēng)險防范及化解策略，防止商業(yè)銀行破產(chǎn)，對于商業(yè)銀行自身及銀行監(jiān)管部門具有重大的理論意義和現(xiàn)實意義。本文將以商業(yè)銀行為研究對象，在對商業(yè)銀

2、行出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險的先導(dǎo)信號分析的基礎(chǔ)上，建立商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型，為商業(yè)銀行進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險管理提供方法與手段。
　　本文在對國內(nèi)外商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型研究的基礎(chǔ)上，首先對商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險來源、類型和特點進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上初步確定了商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險狀況評價指標(biāo)。接著論文選取我國56家商業(yè)銀行2006年、2007年、2010年的財務(wù)數(shù)據(jù)作為樣本，采用主成分分析法和徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評價法對商業(yè)銀行2006年和2007年的財務(wù)風(fēng)險狀況

3、進(jìn)行量化評估，從而將所有樣本銀行劃分為“高風(fēng)險的商業(yè)銀行”和“經(jīng)營穩(wěn)健的商業(yè)銀行”兩組。然后利用獨(dú)立樣本的T檢驗和威爾克遜秩檢驗研究“高風(fēng)險的商業(yè)銀行”和“經(jīng)營穩(wěn)健的商業(yè)銀行”的財務(wù)特征，找出它們之間存在顯著性差異的指標(biāo)，采用偏相關(guān)分析技術(shù)剔除對商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險狀況影響較小的指標(biāo)，最終確定8個對我國商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險狀況有較強(qiáng)反映能力的關(guān)鍵指標(biāo)。最后在對不同財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型比較的基礎(chǔ)上，選擇Mixed Logit模型建立一個具有8個解釋變