農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法_第1頁(yè)
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1、ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法第一章總則第一條第一條為加強(qiáng)ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,維護(hù)本行安全穩(wěn)健運(yùn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》以及其它有關(guān)法律和行政法規(guī),制定本辦法。第二條第二條本辦法所稱(chēng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指本行雖然有清償能力,但無(wú)法獲得充足資金或無(wú)法以合理成本獲

2、得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或到期債務(wù)支付的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在不影響本行日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下,無(wú)法有效滿(mǎn)足資金需求的風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩,本行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。第三條第三條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程。本行堅(jiān)持審慎性原則,充分識(shí)別、有效計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測(cè)和適當(dāng)控制在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),確保

3、本行無(wú)論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下,都有充足的資金對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付。第二章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系第四條第四條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系是本行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系相一致,并與本行的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)。實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,需適當(dāng)考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性,并協(xié)調(diào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與其他類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序。第五條第五條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素包括:政策、

4、程序、限額,其中策略、重要的政策、程序和限額需提請(qǐng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行修訂,修訂工作至少每年進(jìn)行一次;(三)根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、程序和限額,對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施日常監(jiān)察和管理,制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度;(四)充分了解并定期評(píng)估本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況,向董事會(huì)定期匯報(bào)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變;(五)建立完善的管理信息系統(tǒng),以支持

5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制工作;(六)定期組織壓力測(cè)試和情景分析,以評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)和限額的合理性;(七)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃,并提請(qǐng)董事會(huì)審批。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)進(jìn)行評(píng)估和修訂,評(píng)估修訂工作至少每年進(jìn)行一次;(八)識(shí)別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件,并建立適當(dāng)機(jī)制對(duì)這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測(cè);(九)法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第九條第九條監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。第十條第十條風(fēng)險(xiǎn)管理部具體

6、負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作并保持相對(duì)獨(dú)立。第十一條第十一條本行需根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)定自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受度,并以此為基礎(chǔ)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。風(fēng)險(xiǎn)承受度應(yīng)采用定量方式表達(dá),如在正常情況和壓力狀況下本行可以承受的未經(jīng)緩釋的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。第十二條第十二條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序應(yīng)具有持續(xù)性和前瞻性,并在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場(chǎng)變化等因素的基礎(chǔ)上及時(shí)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行評(píng)估和修訂。第十三

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