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1、形式多樣的仿射利率期限結(jié)構(gòu)模型被廣泛的應(yīng)用于利率金融市場(chǎng)的建模。然而經(jīng)典的單因子或雙因子仿射模型并不能很好的解釋市場(chǎng)上利率產(chǎn)品價(jià)格的復(fù)雜變化。本文主要介紹了Wishart過(guò)程波動(dòng)率仿射利率模型，該模型實(shí)際上是利率版本的Heston模型的一個(gè)高維擴(kuò)展。Wishart過(guò)程是一類對(duì)稱正定矩陣隨機(jī)過(guò)程，Wishart過(guò)程利率模型假設(shè)瞬時(shí)利率是若干狀態(tài)變量的仿射函數(shù)，而狀態(tài)變量的協(xié)方差矩陣則是一個(gè)Wishart過(guò)程的仿射函數(shù)。本文探討了該模型下零
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