利率風險價格形式研究——基于利率仿射模型的實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、風險價格是連接現(xiàn)實測度和風險中性測度最重要的樞紐，利率風險價格設定形式的不正確將導致利率期限結構信息提取的錯誤。本文在國內首次系統(tǒng)總結了利率仿射模型(Affine DTSM)框架下當前的幾種利率風險價格設定形式(Completely Affine Model、Essentially Affine Model、Extended Affine Model、Semi-Affine Model)的優(yōu)劣，并在三因子CIR模型的基礎上對Essent

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