商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策研究.pdf

1、隨著我國(guó)金融改革和對(duì)外開放的深化以及經(jīng)濟(jì)資本理念的推出，各種促進(jìn)金融創(chuàng)新的措施相繼出臺(tái)，銀行業(yè)創(chuàng)新環(huán)境趨于寬松，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)勢(shì)而生。所謂商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，是指商業(yè)銀行為個(gè)人客戶提供的財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資顧問(wèn)、資產(chǎn)管理等專業(yè)化服務(wù)活動(dòng).在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)已經(jīng)非常成熟，理財(cái)產(chǎn)品的種類成千上萬(wàn)，并且已形成了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。該業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)尚處起步階段，雖然近幾年理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量呈爆發(fā)性增長(zhǎng)，但伴隨的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)也不斷加劇，目前，

2、對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理還沒有引起國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的足夠重視。筆者試圖從商業(yè)銀行理財(cái)客戶的角度闡述商業(yè)銀行在推進(jìn)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)存在的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，并提出相應(yīng)的解決方案。
　　本文從商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品的特性談起，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢(shì)做了詳盡的評(píng)述，同時(shí)探討了理財(cái)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)指標(biāo)以及期望收益率確認(rèn)的依據(jù)，這些有助于加深對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行規(guī)律和存在問(wèn)題的理解，為商業(yè)銀行提高理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及為客戶在選擇銀行理財(cái)產(chǎn)品時(shí)提

3、供決策依據(jù)。隨后，筆者結(jié)合個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)、理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)際案例分析了商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)，并強(qiáng)調(diào)了個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行的重要性。最后，在對(duì)國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估分析的基礎(chǔ)上，提出了商業(yè)銀行提升個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力的方法，以及建立了基于VAR方法的資產(chǎn)配置模型。商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是創(chuàng)新業(yè)務(wù)，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行管理的重中之重。本文論述的基于 VAR方法進(jìn)行客戶