A銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)方法的優(yōu)化研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)的評(píng)價(jià)和管理信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于銀行業(yè)經(jīng)營至關(guān)重要。從上個(gè)世紀(jì)五十年代以來，銀行的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)方法經(jīng)歷了主觀判斷、分析模板、打分卡和模型化分析的演變過程，與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)同步發(fā)展。銀行監(jiān)管部門也提出了標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法等方法用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)，代表著銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)方法的改進(jìn)方向。而我國銀行業(yè)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)技術(shù)、手段與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)還存在較大差距，亟需提出符合現(xiàn)狀的優(yōu)化方案。
　　本文在

2、研究銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)理論的基礎(chǔ)上，分析我國銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)方法應(yīng)具備的一般性要求。隨后，采用實(shí)證研究的方法，分析A銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)所采用的方法及其優(yōu)缺點(diǎn)。在研究過程中，本文針對(duì)A銀行原始數(shù)據(jù)積累的不足、無法依靠違約概率模型評(píng)估客戶違約信息的現(xiàn)狀，提出短期內(nèi)結(jié)合打分卡方法與違約概率模型方法相結(jié)合評(píng)估客戶違約信息，并在長期內(nèi)向違約概率模型方法過渡的優(yōu)化方案。本文在某商業(yè)銀行企業(yè)違約數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，借助因子分析技術(shù)，分析了各財(cái)務(wù)指標(biāo)在解釋違約概率上的有效