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文檔簡(jiǎn)介
1、本文以投資組合保險(xiǎn)策略的典型代表歐式保護(hù)性看跌期權(quán)策略和CPPI策略為內(nèi)容對(duì)投資組合保險(xiǎn)策略進(jìn)行了研究。
在允許不完全對(duì)沖以及對(duì)沖成本受限的情況下，通過(guò)模擬數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)和真實(shí)數(shù)據(jù)模擬實(shí)驗(yàn)對(duì)比研究了預(yù)算緊約束和期權(quán)總是執(zhí)行的假設(shè)對(duì)于歐式保護(hù)性看跌期權(quán)策略的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明：預(yù)算緊約束和期權(quán)總是執(zhí)行的假設(shè)會(huì)明顯影響歐式保護(hù)性看跌期權(quán)策略的最優(yōu)選擇以及風(fēng)險(xiǎn)控制，并且在實(shí)際運(yùn)用該策略時(shí)這個(gè)影響也不可忽略。
在CPPI策
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