股價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究——基于二元股票事件模型.pdf_第1頁(yè)
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1、證券市場(chǎng)是不穩(wěn)定的和隨機(jī)的，僅僅預(yù)測(cè)明天的股價(jià)趨勢(shì)也是很困難的。但是，當(dāng)我們建立了出色的、有良好構(gòu)造的特征集模型，以獲得不斷變化的股價(jià)趨勢(shì)中隱藏的不易觀察的屬性時(shí)，我們的預(yù)測(cè)能力就會(huì)提高，就能夠更好地估計(jì)股價(jià)的趨勢(shì)。
　　本文提出了一個(gè)可以更好地預(yù)測(cè)股票價(jià)格未來(lái)趨勢(shì)的二元事件模型，它結(jié)合了各種常用的技術(shù)指標(biāo)，并運(yùn)用貝葉斯和支持向量機(jī)分類算法證明了該模型在預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性和速度方面的優(yōu)勢(shì)，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到70％﹣80%左右。同時(shí)其回歸測(cè)試表

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