關于二元風險模型.pdf

1、截止到目前,很多學者針對保險業(yè)務中存在和出現的情況做了大量的研究,很多論文處理了互相相關的索賠集合的和,如當索賠數額的聚合分布取某個確定形式時,損失集合的分布；具有共同波動的離散時間泊松模型的相依關系對有限時間破產概率和調節(jié)系數的影響；連續(xù)時間內具有埃爾朗公共波動的互相相關的索賠集合的和的風險過程的破產概率,等等。同時,對于保險公司來說多變量風險過程對研究破產問題是非常有用的,所以在此基礎上,考慮關于多變量風險過程的模型就變得順理成章了

2、。 本文研究一個二元復合泊松模型,主要用于與保險業(yè)務相關的工作。我們把研究的重心集中在,至少有一個保險業(yè)務將會變得破產時的破產概率。這種工作雖然是我們所期望的,但是,在一般情況下,要獲得這種二元的破產概率表達公式是非常困難的。考慮到這點,我們引入通常情況下所說的二元復合二項式模型,這個模型過去習慣用于這個假設模型的近似有限次的生存概率。而且,通過二元復合泊松過程的聚合性,針對無限次破產概率,我們獲得一個上界。對于這個模型的特殊情