汽車消費信貸風險管理研究.pdf

1、近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民消費水平的大幅提高，消費者已經(jīng)習慣“用將來的錢來圓今天的夢”這種新型的消費模式。汽車消費信貸作為商業(yè)銀行的零售業(yè)務，是指購車人為滿足其購車需求，從而向商業(yè)銀行申請貸款，并提供抵押、質押、保證或者向保險公司投保等方式來取得相應的貸款，以此來支付其購買汽車的余下費用。自2009年以來，我國已經(jīng)連續(xù)3年汽車產銷量超過美國。據(jù)此，汽車消費隨之進入了一個快速增長的階段。由于我國汽車消費信貸自開始到現(xiàn)在的發(fā)展一直是

2、在摸索曲折中前進，另外我國商業(yè)銀行自身也缺乏一套完整并且科學而有效的風險防范體系，加之我國有關信貸方面的法律法規(guī)還不是很健全，整個社會的經(jīng)濟環(huán)境處于一種變幻莫測的狀態(tài)，使得風險問題成為汽車消費信貸發(fā)展的主要瓶頸。
　　由于風險本身的復雜性和重要性，在傳統(tǒng)的分析方法之外，本文將信用風險度量模型應用于風險的測量中，使我們對風險的認識上升到具體數(shù)字的理性認識?；赩aR風險測量模型，以CreditMetrics模型為視角，對單筆汽車貸款

3、合同以及汽車貸款組合進行VaR數(shù)值的測算，計算出標準偏差，即得出相對在險價值和其百分比水平，以此為基礎得知汽車消費信貸的風險水平。根據(jù)模擬測算結果可以知道基于VaR模型的風險測量系統(tǒng)可以應用在商業(yè)銀行的信用風險測量中。
　　綜上所述，本文的結構分為以下幾個方面：我國汽車消費信貸市場的現(xiàn)狀是以商業(yè)銀行為主導，其他汽車金融公司和財務公司共存的局面。我國汽車消費信貸經(jīng)歷了起步階段、發(fā)展階段、競爭階段，到如今的有序競爭階段的發(fā)展歷程，在動