C銀行M支行對公信貸業(yè)務RAROC分析——基于經(jīng)濟資本約束的視角.pdf

1、自20世紀80年代以來,商業(yè)銀行的資本充足逐步成為各國金融監(jiān)管當局和銀行業(yè)界日益關(guān)注的重點和難點問題之一。經(jīng)過國際銀行業(yè)近二十多年的經(jīng)營管理實踐表明,經(jīng)濟資本管理是目前能滿足資本約束條件下的風險控制和價值創(chuàng)造的理念及管理體系。而隨著對資本監(jiān)管的日益嚴格,商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務之一——對公信貸業(yè)務,也面臨著經(jīng)濟資本管理的壓力,如何適應監(jiān)管要求,已成為商業(yè)銀行對公信貸業(yè)務價值創(chuàng)造所需解決的問題。
　　論文通過借鑒國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管

2、理、對公信貸業(yè)務發(fā)展等有關(guān)研究,主要探討基于經(jīng)濟資本約束的視角,商業(yè)銀行針對對公信貸業(yè)務的發(fā)展與經(jīng)營,如何適應監(jiān)管要求,如何尋求對公信貸業(yè)務風險與收益的平衡點,以及分析影響單筆對公信貸業(yè)務風險調(diào)整資本收益率(RAROC)的相關(guān)實際因素,并以C銀行M支行為例進行相關(guān)問題分析研究,從而得出有關(guān)結(jié)論及建議,為我國商業(yè)銀行在經(jīng)濟資本管理的約束下,對公信貸業(yè)務如何更好地為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值給予一定的建議和啟發(fā)。
　　論文研究結(jié)果表明:經(jīng)濟資本

3、管理下,對公信貸業(yè)務占用經(jīng)濟資本過高的原因一方面在于客戶的自身情況,包括其信用評級、規(guī)模、行業(yè)等,另一方面也在于信貸業(yè)務本身,包括其業(yè)務種類、期限、擔保方式等;而對公信貸業(yè)務風險調(diào)整資本收益率(RAROC)偏低的原因則在于:一方面是辦理業(yè)務所獲得的利息和手續(xù)費等中間業(yè)務收入相對偏低,另一方面則在于成本偏高,在商業(yè)銀行整體資金成本和營運成本穩(wěn)定的前提下,占用經(jīng)濟資本越多,則風險調(diào)整資本收益率(RAROC)相對較低。由此針對分析得出的C銀行