CDO信用風(fēng)險(xiǎn)度量的蒙特卡洛算法優(yōu)化及應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)粗放型增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)向集約型發(fā)展，而過(guò)去粗放型的放款機(jī)制勢(shì)必影響金融機(jī)構(gòu)的不良貸款率。為緩解金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)壓力，豐富金融產(chǎn)品市場(chǎng)，CDO產(chǎn)品迎來(lái)了政策上全面放開(kāi)的蓬勃發(fā)展新時(shí)期。一方面豐富了金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)和投資產(chǎn)品，同時(shí)也帶來(lái)了如何為CDO產(chǎn)品信用定價(jià)的問(wèn)題。因此對(duì)CDO產(chǎn)品信用風(fēng)險(xiǎn)量化問(wèn)題的研究有著顯著的現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文主要以 CreditMetrics及KMV等現(xiàn)代信用評(píng)估模型為基礎(chǔ)，考慮資產(chǎn)組合的結(jié)構(gòu)相關(guān)性，引入潛變量，

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