基于蒙特卡洛模擬的航次決策風(fēng)險(xiǎn)分析方法及應(yīng)用研究.pdf

1、航次決策是船舶遠(yuǎn)洋運(yùn)輸管理中的一項(xiàng)重要活動(dòng)。由于世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)際貿(mào)易、政治和自然等因素的影響，航次決策過(guò)程涉及到諸多復(fù)雜多變的因素。根據(jù)這些不確定因素來(lái)估算航次的成本和效益等指標(biāo)，進(jìn)而做出該航次是否可行的決策往往也是有風(fēng)險(xiǎn)的。所以，在做航次決策時(shí)，不僅要預(yù)估航次的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)，還要分析根據(jù)估算的結(jié)果進(jìn)行決策可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。因此，如何從風(fēng)險(xiǎn)分析的角度出發(fā)，在航次預(yù)估的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析預(yù)估方案可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失

2、，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文重點(diǎn)研究的是將蒙特卡洛模擬法應(yīng)用到航次決策中，對(duì)航次預(yù)估方案可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。首先，分析遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)的業(yè)務(wù)流程，設(shè)計(jì)出航次決策的數(shù)學(xué)模型，并確定航次決策風(fēng)險(xiǎn)分析的指標(biāo)——航次收益率。其次，對(duì)航次決策中的不確定因素進(jìn)行敏感性分析，從中確定主要風(fēng)險(xiǎn)因素，再根據(jù)大量的歷史數(shù)據(jù)和航運(yùn)企業(yè)人員的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，求解這些風(fēng)險(xiǎn)因素所服從的概率分布。然后，根據(jù)主要風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布生成一組隨機(jī)數(shù)，并將這些隨機(jī)數(shù)帶入航

3、次收益率的模型，從而求得出風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的一組隨機(jī)抽樣數(shù)據(jù)。最后，計(jì)算航次收益率隨機(jī)抽樣數(shù)據(jù)的分布特征及其主要特征值，分析航次預(yù)估方案可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。本文還設(shè)計(jì)出航次決策風(fēng)險(xiǎn)分析的算法，并且與Uniwell（H.K.）公司的實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)分析的原型系統(tǒng)，通過(guò)實(shí)際航次數(shù)據(jù)的計(jì)算，驗(yàn)證了本文提出的風(fēng)險(xiǎn)分析方法的有效性。
　　本課題的研究給類似Uniwell（H.K.）這樣的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司提供了科學(xué)的航次決策風(fēng)險(xiǎn)分析方法，使其在