數(shù)據(jù)挖掘在商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險評估中的應(yīng)用.pdf

1、近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民的收入水平在不斷地提高，居民個人投資和消費意愿也在不斷增強(qiáng)，金融機(jī)構(gòu)的個人信貸業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展，個人信用風(fēng)險逐漸成為銀行等金融機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點;同時，隨著個人征信系統(tǒng)的不斷完善，個人信用行為逐漸被認(rèn)可為并成為一種體現(xiàn)個人道德、維持社會經(jīng)濟(jì)秩序的必要手段。由此可見，個人信用風(fēng)險評估無論是對于商業(yè)銀行，還是對于居民個人，均具有重要意義。
　　然而，現(xiàn)實情況是:在西方國家個人信用評估體系已進(jìn)入專業(yè)化

2、甚至產(chǎn)業(yè)化階段時，我國個人信用風(fēng)險評估體系的建設(shè)才剛剛起步，信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系不完善、評估模型適用性不強(qiáng)、銀行實務(wù)中缺乏有效的個人信用風(fēng)險評估系統(tǒng)等問題一直困擾著國內(nèi)金融理論與實務(wù)界，同時也制約了個人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。
　　基于此，本文首先詳細(xì)介紹個人信用風(fēng)險的概念及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，并闡明本文之所以采用Logistic回歸的原因;然后，基于全面性、重要性、科學(xué)性、公正性和可操作性原則，從基本信息、職業(yè)信息、償債能力和穩(wěn)定性情況等6個

3、方面選取相關(guān)個人信用風(fēng)險評估的備選指標(biāo);選取N商業(yè)銀行個人客戶數(shù)據(jù)，采用信息增益值對備選指標(biāo)進(jìn)行篩選;利用WOE值將分類型變量轉(zhuǎn)化為連續(xù)型變量，從而構(gòu)建了基于Logistic回歸的個人信用風(fēng)險評估模型，回歸結(jié)果顯示，婚姻狀況、子女狀況、所屬行業(yè)、單位經(jīng)營情況、個人年收入、月還款占收入比、其它債務(wù)比重、家庭財產(chǎn)情況、住房情況、當(dāng)前是否有違約債務(wù)、是否存在違約記錄、是否具有抵押物、貸款抵押物價值比等對個人信用風(fēng)險影響較大，其他因素則影響較小