民營商業(yè)銀行客戶信用風險評估研究.pdf

1、我國中小企業(yè)經(jīng)過改革開放三十多年的快速發(fā)展，已成為我國社會經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，然而中小企業(yè)卻一直擺脫不了融資難的尷尬局面。這是因為國有商業(yè)銀行只會顧及國有、大型企業(yè)，而民營商業(yè)銀行會更多地關(guān)注到經(jīng)營穩(wěn)健、效益良好的中小企業(yè)，但民營商業(yè)銀行在對中小企業(yè)進行信用風險評價時大部分套用國有銀行的傳統(tǒng)評價方法，從而難以對中小企業(yè)做出正確的評價。因此，盡快建立起一套科學完善的、適合我國國情的民營商業(yè)銀行客戶信用風險評價方法，是我國民營商業(yè)銀行實現(xiàn)企

2、業(yè)信用風險可控的一大重要課題。為此，本文結(jié)合我國民營商業(yè)銀行客戶的特點，充分借鑒國內(nèi)外已有的企業(yè)信用評價方法，從企業(yè)財務(wù)狀況、企業(yè)素質(zhì)狀況、企業(yè)的創(chuàng)新能力、企業(yè)所處行業(yè)發(fā)展狀況以及企業(yè)所處供應(yīng)鏈的運營狀況五個方面構(gòu)建了一套全面反映企業(yè)真實狀況的信用風險評價方法。
　　本文在對企業(yè)信用風險評價中堅持定性和定量相結(jié)合的原則，在國內(nèi)外相關(guān)研究的基礎(chǔ)上，首先運用Logistic回歸的基本原理及其具有保證評價結(jié)果客觀和穩(wěn)定的特點，用于對企業(yè)

3、財務(wù)因素的分析。同時，運用主成分分析法構(gòu)建了適用于我國民營商業(yè)銀行客戶信用風險評價的具體指標，從而建立了基于Logistic回歸模型的信用風險評價模型。其次，由于模糊數(shù)學中的“多層次模糊綜合評價”模型能較客觀地反映企業(yè)信用風險的真實狀況和使定性描述定量化的特點，且步驟明確，可操作性強，因此，本文運用“多層次模糊綜合評價”模型對企業(yè)的非財務(wù)類因素指標進行了綜合評價。再次，利用層次分析法(AHP)計算評價模型中各指標的權(quán)重，通過銀行信貸專家