我國個人信用風(fēng)險評估方法研究.pdf

1、在新中國成立后，我國建立了特色鮮明的計劃經(jīng)濟(jì)體制，從而使得信用基礎(chǔ)非常脆弱，個人信用體制的發(fā)展受到嚴(yán)重的阻礙。隨著中國的改革開放，經(jīng)濟(jì)體制由計劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣髁x市場經(jīng)濟(jì)，消費(fèi)信用得到很好的發(fā)展，從而信用體制以及其風(fēng)險管理日益受到關(guān)注。近期《2014-2020年社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要》的頒布實施，作為中國第一部社會信用體系國家級建設(shè)專項規(guī)劃，開啟了中國社會信用體系規(guī)劃建設(shè)的新篇章;同時在2015年“信用中國”網(wǎng)站的開通，國家平臺先導(dǎo)工

2、程已上線運(yùn)行，接入了各省區(qū)市和37個部門，對社會信用體系發(fā)展做出階段性成果。在國家開始高度重視信用體系發(fā)展的時期，更需要商業(yè)銀行、學(xué)術(shù)界不斷地開拓創(chuàng)新個人信用風(fēng)險研究。
　　促進(jìn)利用個人信用進(jìn)行消費(fèi)是當(dāng)今社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境下擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方法。當(dāng)前中國首當(dāng)其沖的任務(wù)就是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，利用個人信用消費(fèi)對國民經(jīng)濟(jì)的增長起到推動力的作用，但是中國經(jīng)濟(jì)還處于社會主義初級階段，個人信用方面的發(fā)展會遇到很多困難阻礙，從而個人信用風(fēng)險很

3、難得到有效的控制。同時美國次貸危機(jī)，使得人們更加重視對個人信用風(fēng)險的管理，因此本文研究個人信用風(fēng)險評估方法更加具有現(xiàn)實意義。
　　經(jīng)過回顧相關(guān)的研究，對于個人信用風(fēng)險評估的研究逐步從定性向定量方向發(fā)展，國內(nèi)的文獻(xiàn)往往僅局限于利用德國或澳大利亞公開信用數(shù)據(jù)庫對國外研究過的信用風(fēng)險評估方法進(jìn)行實證改進(jìn)，只是單純的考慮信用評估方法，并沒有將中國特有的國情特征作為評估指標(biāo)，缺乏適合中國實際狀況的評估指標(biāo)體系。本文采用中國家庭金融調(diào)查中心的

4、調(diào)研數(shù)據(jù)作為個人信用風(fēng)險評估的樣本數(shù)據(jù)，進(jìn)一步對個人信用風(fēng)險評估方法進(jìn)行對比研究，從而發(fā)現(xiàn)更加有效的個人信用風(fēng)險評估模型，促使中國個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系更加健康快速的發(fā)展。本文主要從以下部分對國內(nèi)個人信用風(fēng)險評估方法進(jìn)行研究。
　　一、本文首先從三個方面介紹道德中的信用，法律中的信用，經(jīng)濟(jì)中的信用。對中國當(dāng)前個人信用所面臨的主要風(fēng)險因素進(jìn)行分析，即社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面和放貸機(jī)構(gòu)。從社會、經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面看風(fēng)險主要集中在系統(tǒng)性風(fēng)險、利率風(fēng)

5、險、政策法律風(fēng)險這三個方面。我們這里指的放貸機(jī)構(gòu)主要是商業(yè)銀行。從放貸機(jī)構(gòu)看，目前的主要風(fēng)險包括個人信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險等。放貸機(jī)構(gòu)所面對的最重要的風(fēng)險之一是個人信用風(fēng)險。個人信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在債務(wù)人的違約、借款人信用等級變化等。當(dāng)前個人信用風(fēng)險主要表現(xiàn)如下:借款人的履約能力降低、借款人的還款意愿模糊、虛假按揭。當(dāng)前的操作風(fēng)險主要集中在:銀行的貸款資格標(biāo)準(zhǔn)有所降低、銀行管理體制不完善、技術(shù)水平相對落后、缺失法律依據(jù)。流動性風(fēng)險

6、主要指當(dāng)前商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債“期限錯搭”—“短存長貸”的現(xiàn)象，從而產(chǎn)生資金的流動性風(fēng)險。
　　二、本文主要研究個人信用風(fēng)險，歸納了個人信用風(fēng)險評估流程分為以下四個部分:
　　(1)問題定義
　　(2)樣本數(shù)據(jù)收集及預(yù)處理;
　　(3)建立個人信用風(fēng)險評估模型;
　　(4)模型的檢驗、解釋及其應(yīng)用;
　　對主流的信用風(fēng)險管理量化方法進(jìn)行詳細(xì)介紹如專家判別法、羅切斯特(logistic)回歸、決策樹、神經(jīng)

7、網(wǎng)絡(luò)等方法，并比較其優(yōu)缺點(diǎn)。
　　三、本文根據(jù)中國國情及借鑒國內(nèi)外商業(yè)銀行的個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系，最終初選出24項個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)。我們將通過量化分析的方法對以上初選的24項指標(biāo)進(jìn)行個人信用風(fēng)險識別能力的衡量，根據(jù)量化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步對指標(biāo)進(jìn)行篩選，最終建立簡單、有效的個人信用風(fēng)險評估體系。
　　對個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)的識別能力進(jìn)行判別:
　　第一、通過獨(dú)立樣本t檢驗，得出5個評估指標(biāo)識別個人信用風(fēng)險的能力比較差，相

8、對而言，其他的19個評估指標(biāo)識別個人信用風(fēng)險的能力比較強(qiáng)。所以我們需要將婚姻狀況、其他非金融資產(chǎn)、活期賬戶存款總額、持有現(xiàn)金額、遵守交通規(guī)則這5個評估指標(biāo)剔除出個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系。
　　第二、通過獨(dú)立樣本非參數(shù)統(tǒng)計檢驗得出，4個評估指標(biāo)識別個人信用風(fēng)險的能力比較差，相對而言，其他的20個評估指標(biāo)識別個人信用風(fēng)險的能力比較強(qiáng)。所以我們需要將婚姻狀況、其他非金融資產(chǎn)、活期賬戶存款總額、遵守交通規(guī)則這4個評估指標(biāo)剔除出個人信用風(fēng)險

9、評估指標(biāo)體系。
　　四、本文將羅切斯特(logistic)逐步回歸統(tǒng)計方法進(jìn)一步細(xì)分為ForwardStepwise羅切斯特(logistic)逐步回歸和Backward Stepwise羅切斯特(logistic)逐步回歸，將羅切斯特(logistic)逐步回歸模型應(yīng)用到個人信用風(fēng)險評估。
　　根據(jù)Forward Stepwise羅切斯特(logistic)逐步回歸的結(jié)果，從個人信用風(fēng)險管理的角度考慮，需要對個人信用風(fēng)險評

10、估指標(biāo)體系中特別關(guān)注的是:年稅后貨幣工資、信用卡記錄、在銀行已經(jīng)申請的貸款項目數(shù)、住房情況、專業(yè)技術(shù)職稱、政治面貌、股票賬戶。
　　根據(jù)Backward Stepwise羅切斯特(logistic)逐步回歸的結(jié)果，從個人信用風(fēng)險管理的角度考慮，需要對個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系中評估指標(biāo)給予特別關(guān)注如下:年稅后貨幣工資、信用卡記錄、工作編制、在銀行已經(jīng)申請的貸款項目數(shù)、是否為農(nóng)業(yè)戶口、住房情況、專業(yè)技術(shù)職稱、政治面貌、股票賬戶。

11、>　　五、為了更好的評估個人信用風(fēng)險，我們嘗試綜合羅切斯特(logistic)回歸分析方法和聚類分析方法的優(yōu)勢，本文采用了基于羅切斯特(logistic)逐步回歸的聚類分析混合方法構(gòu)造個人信用風(fēng)險評估模型。
　　首先運(yùn)用羅切斯特(logistic)逐步回歸模型進(jìn)行回歸來確認(rèn)聚類成分，再者采用最近距離法對樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，最終實現(xiàn)個人信用的有效分類;在完成綜合個人信用風(fēng)險評估模型的建立后，運(yùn)用ROC曲線對模型進(jìn)行進(jìn)一步檢驗。

12、　　為了排除信用風(fēng)險評估指標(biāo)之間的含義重合對模型的不良影響，我們運(yùn)用SPSS軟件利用極大似然方法羅切斯特(logistic)逐步回歸方法，最終經(jīng)過篩選確定了9個評估指標(biāo)，依次分別是政治面貌、文化程度、專業(yè)技術(shù)職稱、住房情況、是否農(nóng)業(yè)戶口、股票賬戶、信用卡記錄、在銀行已經(jīng)申請的貸款項目數(shù)、年稅后貨幣工資。采用聚類分析進(jìn)一步確定了4個聚類成分分別為政治面貌、文化程度、住房情況、信用記錄。最終建立雙邊聚類模型，對羅切斯特(logistic)回