數(shù)據(jù)挖掘技術在商業(yè)銀行信用風險管理中的應用研究.pdf

1、風險管理是金融管理的一個核心問題，而信用風險則是金融風險管理中最為重要的問題，是銀行和企業(yè)都需要面對的風險，而且隨著信用交易的擴大，信用風險越來越大。據(jù)麥肯錫公司研究表明，以銀行實際的風險資本配置為參考，信用風險占銀行總體風險暴露的60％，而市場風險和操作風險則僅各占20％。商業(yè)銀行作為承載信用風險的主體之一，其信用風險管理體系的完善與否也是事關銀行經(jīng)營成敗的一個關鍵因素所在。 本文以數(shù)據(jù)挖掘在商業(yè)銀行信用風險管理中的應用為研究

2、對象。文章首先闡述商業(yè)銀行信用風險管理的概念、特征、方法并對國內外數(shù)據(jù)挖掘技術在信用風險管理中的研究狀況進行了綜述。接著本文論述了數(shù)據(jù)挖掘的相關概念以及數(shù)據(jù)挖掘的基本方法，并對數(shù)據(jù)挖掘技術在商業(yè)銀行的應用領域以及其在信用風險管理領域的應用進行了歸納。然后，本文列舉了三個數(shù)據(jù)挖掘方法在商業(yè)銀行信用風險管理模型設計中實際應用的例子。更深入地，本文以杭州某行的信用卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)為基礎進行了實證研究。通過使用SPSSC1ementine11.0軟件

3、對信用卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行了具體的數(shù)據(jù)挖掘實施，挖掘出了預測信用卡客戶信用狀況的三種模型：邏輯回歸模型、CHAID樹模型和神經(jīng)網(wǎng)絡模型，并對三種模型的預測效果進行了分析和比較。最后，結合我國銀行業(yè)實際情況，分析了在我國商業(yè)銀行實施數(shù)據(jù)挖掘技術的困難，并對我國商業(yè)銀行使用數(shù)據(jù)挖掘技術進行信用風險管理給出了建議。 文章基于對數(shù)據(jù)挖掘方法優(yōu)勢的描述和銀行業(yè)信貸部門信用評價情況的認識，結合西方商業(yè)銀行信用風險評價方法的模式，運用模型分析了數(shù)掘