個人信用風(fēng)險評估理論與方法的拓展研究——基于商業(yè)銀行的視角.pdf

1、信用經(jīng)濟是市場經(jīng)濟發(fā)展的高級階段。在信用經(jīng)濟時代，經(jīng)濟活動由信用來連結(jié)，信用不僅是現(xiàn)代社會和經(jīng)濟發(fā)展的潤滑劑和重要的市場工具，而且是金融活動不斷發(fā)展和衍生的基礎(chǔ)。個人信用不僅在提升公民的道德意識和法律規(guī)范、凈化生活環(huán)境、有效抑制各種社會腐敗現(xiàn)象和造假事件的發(fā)生等方面具有十分重要的作用，而且對促進整個社會、經(jīng)濟和金融體系的繁榮和發(fā)展具有重要的意義。隨著我國市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，個人信用所涉及的領(lǐng)域越來越廣泛，不僅涉及到個人的消費行為和信用貸

2、款，而且還涉及到人們的社會交往、信用交易和道德規(guī)范，甚至公民在社會生活中的基本保障和權(quán)益都與其自身的信用密切相關(guān)。十六大以來中央關(guān)于社會信用體系建設(shè)進行了戰(zhàn)略部署，2014年6月，國務(wù)院發(fā)布了《社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014--2020）》，提出了社會信用體系建設(shè)的主要目標(biāo)，要實現(xiàn)《綱要》的目標(biāo)，需要學(xué)術(shù)界和業(yè)界持續(xù)不斷地開展創(chuàng)新性的研究。
　　個人信用風(fēng)險評估是個人信用體系建設(shè)中的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，也是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的重要內(nèi)容之

3、一，目前正越來越受到政府、業(yè)界和學(xué)術(shù)界的高度重視。從商業(yè)銀行的視角來看，隨著個人信貸業(yè)務(wù)的快速擴張，個人信用風(fēng)險已成為我國商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險，也是導(dǎo)致我國金融體系不穩(wěn)定的重要原因之一?；诖耍疚幕谏虡I(yè)銀行的視角，分別從理論、方法以及信用卡風(fēng)險管理三個層面，針對當(dāng)前國內(nèi)個人信用風(fēng)險評估問題展開拓展研究。
　?。?）基于理論層面的研究
　　目前，關(guān)于個人信用風(fēng)險評估理論方面的研究不多，從現(xiàn)有的研究文獻來看，個人信用風(fēng)險評

4、估的理論主要還是援用現(xiàn)有的信用風(fēng)險評估理論，沒有形成具有個人信用風(fēng)險特色的理論體系。個人信用風(fēng)險評估的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)是什么？個人信貸客戶的道德風(fēng)險與其違約概率之間存在怎樣的相互影響關(guān)系？這些問題都是當(dāng)前個人信用風(fēng)險評估理論的薄弱之處?；诖?，本文進行了如下的研究。
　　本文通過對個人信用風(fēng)險評估的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)分析，提出了個人信用風(fēng)險水平和個人信用風(fēng)險評估空間的概念，并在此基礎(chǔ)上討論了個人信用風(fēng)險評估的序關(guān)系與優(yōu)勢結(jié)構(gòu)；應(yīng)用空間分析方法和優(yōu)化

5、技術(shù)，從理論上構(gòu)建了基于離散時間的多維動態(tài)個人信用風(fēng)險評估的幾何評估理論和評估方法。
　　就商業(yè)銀行的個人信貸客戶而言，道德風(fēng)險是影響其信用風(fēng)險的重要因素之一，如何識別個人信貸客戶的道德風(fēng)險是當(dāng)前銀行界面臨的難題之一。本文針對個人信貸客戶不遵循貸款合約，將銀行貸款挪作他用的一類常見的道德風(fēng)險及其對個人信用風(fēng)險的影響，從理論層面上展開研究。通過討論商業(yè)銀行貸款利率變動、個人信貸客戶發(fā)生道德風(fēng)險的概率和違約概率之間的相互影響關(guān)系，對個

6、人信貸客戶的道德風(fēng)險與貸款違約概率之間相互作用的內(nèi)在機理進行深入分析。
　?。?）基于方法層面的研究
　　隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和個人信用風(fēng)險所表現(xiàn)出的多面性和復(fù)雜性，目前個人信用風(fēng)險的評估技術(shù)正從傳統(tǒng)的統(tǒng)計學(xué)方法向混合方法和人工智能方法發(fā)展?；诖?，本文進行了如下研究：
　　在個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系構(gòu)建方面，本文首先給出了評估指標(biāo)對個人信用風(fēng)險識別能力的判別方法；進一步，基于識別能力提出了構(gòu)建個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體

7、系的一類有效方法。本文所提出的基于識別能力的個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系構(gòu)建方法有別于一般評估指標(biāo)體系的構(gòu)建方法，是對個人信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系構(gòu)建方法的有益拓展。
　　在個人信用風(fēng)險評估模型構(gòu)建方面，本文基于個人信用風(fēng)險的特點，分別結(jié)合雙邊聚類結(jié)構(gòu)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型以及遺傳組合方法構(gòu)建了相應(yīng)的個人信用風(fēng)險評估模型，這些模型分別從聚類、人工智能和組合評估等不同視角實現(xiàn)了對個人信用風(fēng)險的評估，從而進一步深化和拓展了個人信用風(fēng)險評估方法體系。<

8、br>　?。?）信用卡風(fēng)險管理方面的研究
　　商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險主要源于持卡人的個人信用風(fēng)險，是商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險管理最重要的領(lǐng)域之一。影響持卡人信用風(fēng)險的因素不僅包括持卡人個體的經(jīng)濟行為屬性，也包括發(fā)卡銀行的行為屬性。本文基于行為學(xué)的視角，應(yīng)用多智能體仿真的實驗技術(shù)，對持卡人和發(fā)卡銀行行為之間的相互影響進行了仿真實驗，以揭示影響持卡人信用風(fēng)險的主要行為因素。本文基于行為學(xué)的仿真實驗進一步拓展了信用卡風(fēng)險管理的內(nèi)涵。