商業(yè)銀行公司類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估模型研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是金融市場中最古老、最重要的金融風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也是巴塞爾新資本協(xié)議中所提及的商業(yè)銀行所面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一。隨著金融全球化進(jìn)程的不斷加快，金融市場復(fù)雜程度的不斷提高，在商業(yè)銀行中，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要性及度量的復(fù)雜性也隨之增加。而在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)評估是整個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基礎(chǔ)和前提，同時(shí)也是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)。因此，通過構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估模型可以有效地預(yù)測商業(yè)銀行客戶在未來時(shí)間的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)而為商業(yè)銀行做出正確

2、的信貸決策提供依據(jù)。
　　 首先，本文在對大量國內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行回顧的基礎(chǔ)上，分析了商業(yè)銀行公司類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型的研究現(xiàn)狀，并對現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型存在的缺陷進(jìn)行評述。其次，基于對信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)評估相關(guān)理論的理解以及我國商業(yè)銀行公司類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，并結(jié)合集對分析與馬爾可夫鏈組合方法和類約束樸素動(dòng)態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法能夠處理不確定信息及時(shí)序性的特點(diǎn)，將這兩種方法應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估領(lǐng)域。然后，根據(jù)一定的原則和前人的研究