商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級模型——基于境內(nèi)銀行類客戶的應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險是商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的核心問題。隨著金融自由化和金融全球化的浪潮，商業(yè)銀行間的交易和資產(chǎn)占據(jù)銀行總交易額和資產(chǎn)余額的比例越來越大。從國內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)有的銀行間交易和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中分析，信用風(fēng)險可能產(chǎn)生于人民幣或外幣的同業(yè)拆借、資產(chǎn)或債券回購、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、外匯買賣、債權(quán)投資、各類衍生產(chǎn)品交易等。從歷史上的銀行危機(jī)和仍未結(jié)束的次貸危機(jī)可以看出，銀行類客戶的違約問題對商業(yè)銀行的經(jīng)營和對社會的影響更加深遠(yuǎn)。建立一個科學(xué)的銀行類客戶信用風(fēng)

2、險評級模型有現(xiàn)實的必要性。本文的核心研究問題就是如何建立一個針對國內(nèi)銀行類客戶信用風(fēng)險的評級模型。而且，該模型需要滿足新資本協(xié)議項下內(nèi)部評級法的要求，可以有效的識別和衡量銀行類客戶的信用風(fēng)險，同時可以全面廣泛的考慮各類對銀行類客戶信用風(fēng)險有影響的定性和定量因素，并具備現(xiàn)實可操作性的。
　　本文主要觀點如下：
　　第一、傳統(tǒng)的專家制度在計量國內(nèi)銀行類客戶的信用風(fēng)險方面，面臨著成本較高，效率較低，效果不穩(wěn)定，應(yīng)變能力差的缺陷；西

3、方各類現(xiàn)代信用風(fēng)險評級模型雖然在理論上對銀行風(fēng)險的描述和計量比較客觀和精確，但考慮到其前提假設(shè)的嚴(yán)重局限，無法描述非理性下金融危機(jī)中各銀行類客戶的行為導(dǎo)致對信用風(fēng)險的變化狀況，也無法描述國內(nèi)銀行內(nèi)客戶的道德風(fēng)險問題，同時因嚴(yán)重缺乏樣本量和歷史數(shù)據(jù)，也無法有效運用西方各類現(xiàn)代信用風(fēng)險評級模型：而打分卡模型則排除了上述兩類方法的局限性，同時在實際應(yīng)用中具備可行性。
　　第二、通過以招商銀行為研究對象，以招商銀行管理其銀行類客戶信用風(fēng)險