商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型——基于境內(nèi)銀行類客戶的應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的核心問題。隨著金融自由化和金融全球化的浪潮，商業(yè)銀行間的交易和資產(chǎn)占據(jù)銀行總交易額和資產(chǎn)余額的比例越來越大。從國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)有的銀行間交易和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中分析，信用風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于人民幣或外幣的同業(yè)拆借、資產(chǎn)或債券回購(gòu)、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、外匯買賣、債權(quán)投資、各類衍生產(chǎn)品交易等。從歷史上的銀行危機(jī)和仍未結(jié)束的次貸危機(jī)可以看出，銀行類客戶的違約問題對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和對(duì)社會(huì)的影響更加深遠(yuǎn)。建立一個(gè)科學(xué)的銀行類客戶信用風(fēng)

2、險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型有現(xiàn)實(shí)的必要性。本文的核心研究問題就是如何建立一個(gè)針對(duì)國(guó)內(nèi)銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)模型。而且，該模型需要滿足新資本協(xié)議項(xiàng)下內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，可以有效的識(shí)別和衡量銀行類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可以全面廣泛的考慮各類對(duì)銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)有影響的定性和定量因素，并具備現(xiàn)實(shí)可操作性的。
　　本文主要觀點(diǎn)如下：
　　第一、傳統(tǒng)的專家制度在計(jì)量國(guó)內(nèi)銀行類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)方面，面臨著成本較高，效率較低，效果不穩(wěn)定，應(yīng)變能力差的缺陷；西

3、方各類現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型雖然在理論上對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的描述和計(jì)量比較客觀和精確，但考慮到其前提假設(shè)的嚴(yán)重局限，無法描述非理性下金融危機(jī)中各銀行類客戶的行為導(dǎo)致對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的變化狀況，也無法描述國(guó)內(nèi)銀行內(nèi)客戶的道德風(fēng)險(xiǎn)問題，同時(shí)因嚴(yán)重缺乏樣本量和歷史數(shù)據(jù)，也無法有效運(yùn)用西方各類現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型：而打分卡模型則排除了上述兩類方法的局限性，同時(shí)在實(shí)際應(yīng)用中具備可行性。
　　第二、通過以招商銀行為研究對(duì)象，以招商銀行管理其銀行類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)