特定疾病醫(yī)療保險精算方案研究.pdf

1、特定疾病醫(yī)療保險精算方案研究是疾病防治研究中的基礎(chǔ)性應(yīng)用研究課題。特定疾病醫(yī)療保險是以居民的健康狀況與疾病負(fù)擔(dān)為依據(jù)，彌補(bǔ)被保險人因協(xié)定疾病帶來的損失。醫(yī)療保險作為國家醫(yī)療保章體系中的重要組成部分，已有一百多年的發(fā)展歷史，但由于其具有技術(shù)性強(qiáng)、運作復(fù)雜、賠付率高、風(fēng)險管理難度大等特點，至今仍為保險界公認(rèn)的世界性難題。本課題采用基于健康與疾病負(fù)擔(dān)測量設(shè)計面向居民的特定疾病醫(yī)療保險險種、基于效用理論模型設(shè)計面向患病人群的特定疾病醫(yī)療保險險種

2、、基于混合風(fēng)險模型設(shè)計面向住院病人的特定疾病醫(yī)療保險險種，同時，采用破產(chǎn)概率與準(zhǔn)備金的探索性研究方法進(jìn)行險種設(shè)計的風(fēng)險測算；采用基于分類風(fēng)險模型的最優(yōu)獎懲系統(tǒng)設(shè)計探討險種設(shè)計的風(fēng)險控制，為健全廣東省特定疾病醫(yī)療保險體系提供量化測評基線數(shù)據(jù)與單病種醫(yī)療險種設(shè)計方案，也為國內(nèi)特定疾病醫(yī)療保險精算模型研究提供方法學(xué)研究實例。 1．基于疾病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)測量的居民特定疾病醫(yī)療險種設(shè)計 對于呼吸系統(tǒng)疾病、惡性腫瘤、心血管疾病、腦血管疾病

3、、外傷與中毒、糖尿病這6類特定疾病，為了設(shè)計用疾病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)(Economic burden of disease，EDOD)作為理賠保險金的居民特定疾病醫(yī)療保險險種方案，我們以1998年廣東省居民性別、年齡別、疾病別EDOD、1998年全國第二次衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查確定的性別、年齡別、疾病別兩周患病率為基線數(shù)據(jù)，考慮年度管理費率、風(fēng)險儲備金率、醫(yī)療費增長率、人均收入增長率和需求釋放等因素，用粗估法來推算靜態(tài)保費和動態(tài)保費。結(jié)果表明，按表2-9資

4、料模擬的盈虧情況作為保險公司投資風(fēng)險的臨界條件，在出現(xiàn)理賠概率高于3％或參保人數(shù)低于100％的情況下，保險公司的破產(chǎn)概率將會高于5％。用粗估法推算年度保費，充分利用了居民病傷死因資料，并綜合考慮了被保險人的性別、年齡、疾病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)、年度管理費率、風(fēng)險儲備金率、醫(yī)療費增長率、人均收入增長率和需求釋放等風(fēng)險因素，符合面向保險實務(wù)的精算原則，因而具有較強(qiáng)的實用性。 2．基于效用理論模型的特定疾病患者醫(yī)療險種設(shè)計 對于呼吸系統(tǒng)疾

5、病、惡性腫瘤、心血管疾病、腦血管疾病、外傷與中毒、糖尿病這6類特定疾病，以投保人在沒有患所投保的特定疾病時擁有的健康財富為w<,1>(w<,1>在數(shù)值上等于該特定疾病的DALY經(jīng)濟(jì)損失)，以全國1998年第二次衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查居民兩周患病率P推算6類特定疾病的患病人數(shù)f<,0>，以調(diào)查所得廣州市2002年6月1日至2003年5月30日保險年度廣州市居民因患6類特定疾病而住院治療的實際人數(shù)f<,1>推算住院率h，以實際平均住院醫(yī)療費用作為某一

6、個體患者因病隨機(jī)損失x，假定在6種特定疾病患者全面參保的前提下，采用保險雙方心理感受效用解析方法構(gòu)建面向患者的醫(yī)療保險效用理論模型。結(jié)果表明，這6類特定疾病的年繳保費分別為924元、10606元、853元、2408元、1809元、1359元；保險公司對被保險人發(fā)生上述6類特定疾病時的理賠保險金分別為41174元、35007元、62288元、31873元、43343元、29165元。6類特定疾病保險定價表明，采用效用原理確定保險定價與采用

7、“純保費+附加保費”的定價模型是一致的。通過對6類特定疾病醫(yī)療保險盈余過程模擬結(jié)果表明：即使在50％的患者投保和95％的被保險人出現(xiàn)當(dāng)年理賠的情況下，保險公司的投資回報率仍可保持在43.39％(糖尿病)到188.15％(惡性腫瘤)之間，在忽略銀行存款利率、稅收、通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)影響因素時，保險公司基本不會發(fā)生投資破產(chǎn)的情形。 3．基于混合正態(tài)模型的特定疾病住院病人醫(yī)療險種設(shè)計 我們以2002年6月1日至2003年5月3

8、0日保險年度廣州市一、二、三級醫(yī)院呼吸系統(tǒng)疾病、惡性腫瘤、心血管疾病、腦血管疾病、外傷與中毒、糖尿病等6類特定疾病住院病人住院醫(yī)療費等信息資料為訓(xùn)練樣本，利用訓(xùn)練樣本，建立起6類特定疾病風(fēng)險損失的混合正態(tài)模型。采用EM算法對混合正態(tài)風(fēng)險模型進(jìn)行參數(shù)估計；采用Kolmogorov-Smirnov檢驗對混合正態(tài)風(fēng)險模型的擬合優(yōu)度進(jìn)行檢驗；采用隨機(jī)抽樣模擬和t檢驗法比較隨機(jī)樣本指標(biāo)與模型參數(shù)之間的差異；設(shè)計保險條款，作為保險雙方有約束力的合同

9、。結(jié)果表明，由訓(xùn)練樣本擬合可得到6類特定疾病風(fēng)險損失的混合正態(tài)模型；模型的擬合精度較高；按μ<,i>+1.96σ<,i>可得到6類特定疾病住院病人在不同保險等級下的總保費；樣本指標(biāo)與模型參數(shù)之間的差異無統(tǒng)計學(xué)意義。 4．基于逐步判別分析的單病種保單分類與甄別 為了對隨機(jī)保單進(jìn)行分類與甄別，我們選取這6種疾病住院病人的年齡(X<,1>)、性別(X<,2>)、職工類別(X<,3>)、醫(yī)院等級(X<,4>)、住院天數(shù)(X<,5

10、>)、藥費(X<,6>)、檢查費(X<,7>)、治療費(X<,8>)、放射費(X<,9>)、手術(shù)費(X<,10>)、化驗費(X<,11>)、輸血費(X<,12>)、輸氧費(X<,13>)、麻醉費(X<,14>)、材料費(X<,15>)等15個指標(biāo)作為甄別其所屬類別的判別因子，利用訓(xùn)練樣本，建立起貝葉斯準(zhǔn)則下的判別函數(shù)。結(jié)果表明，呼吸系統(tǒng)疾病、惡性腫瘤、心血管疾病、腦血管疾病、外傷與中毒、糖尿病6類疾病住院病人多類保單下的判別回代總正確率

11、分別為70.44％，83.94％，77.60％，93.85％，84.48％，82.88％。采用在逐步判別分析篩選有效判別因子的基礎(chǔ)上建立起只含有效判別因子的判別函數(shù)來指導(dǎo)不同保單的分類問題具有理論上的科學(xué)性與保險實務(wù)中的可行性。 5．特定疾病住院醫(yī)療保險準(zhǔn)備金與破產(chǎn)概率的探索性研究 為了提出一種基于混合正態(tài)分布模型的糖尿病住院醫(yī)療保險的風(fēng)險測算方法，我們引入復(fù)合泊松分布，以2002年6月1日至2003年5月30日保險年

12、度廣州市一、二、三級醫(yī)院1611位糖尿病病人住院醫(yī)療費等信息資料為訓(xùn)練樣本，將利用訓(xùn)練樣本擬合出的糖尿病住院病人風(fēng)險損失額混合正態(tài)分布模型中的各成分分布的索賠次數(shù)擬合為不同參數(shù)的泊松分布，利用復(fù)合泊松分布的性質(zhì)與已知數(shù)據(jù)，做準(zhǔn)備金與破產(chǎn)概率的探索研究。結(jié)果表明，當(dāng)設(shè)定破產(chǎn)概率小于0.05時，保險公司應(yīng)投入的準(zhǔn)備金u=4.73x10<'7>元。本研究表明，建立在破產(chǎn)概率基礎(chǔ)上的準(zhǔn)備金測算，可為保險公司提供了風(fēng)險控制依據(jù)。 6.基于

13、分類風(fēng)險模型的最優(yōu)獎懲系統(tǒng)設(shè)計及在特定疾病保險中的應(yīng)用 為了探索具有不同索賠頻率的分類風(fēng)險模型的最優(yōu)獎懲系統(tǒng)設(shè)計，我們以糖尿病住院醫(yī)療保險實例予以驗證。即以2002年6月1日至2003年5月30日保險年度廣州市居民因患糖尿病而住院治療的1611位病例作為參保人群，采用滿額理賠制，定義最低理賠起付線為10000元；建立以伽瑪分布為結(jié)構(gòu)函數(shù)的分類風(fēng)險模型，采用矩法估計分類風(fēng)險模型參數(shù);用期望值原理推算純保費，將年齡與性別作為風(fēng)險因素

14、引入最優(yōu)獎懲系統(tǒng)，并推算不同類別保單組合的后驗保費。結(jié)果表明，四類投保人和全部保單的理賠次數(shù)分布均服從負(fù)二項分布。全部保單的初始年度純保費為2579元，如果某一位投保人在未來5年內(nèi)都沒有發(fā)生理賠，則他可以得到一個66.35％的折扣。4類保單的理賠次數(shù)方差分別為0.5544、0.5857、0.9081、0.6365，第3類表現(xiàn)出更大的不均勻性，故對投保人的獎懲更為嚴(yán)厲，其他3類保單的理賠次數(shù)方差比較接近，表現(xiàn)出較大的同質(zhì)性與相對弱化的獎懲