基于不確定理論的障礙期權(quán)定價(jià)問題的研究.pdf

1、期權(quán)價(jià)格受很多因素影響，實(shí)際的定價(jià)問題往往是在隨機(jī)性和模糊性共同作用的不確定環(huán)境中產(chǎn)生的，隨著人們對(duì)不確定理論認(rèn)識(shí)的加深，更意識(shí)到用不確定理論研究金融衍生產(chǎn)品定價(jià)問題的迫切性與必要性。本文主要研究的是障礙期權(quán)在不確定環(huán)境下的定價(jià)問題，共分為五章:
　　 第一章，前言部分，包括引言和本文要解決的問題。
　　 第二章，從兩個(gè)方面研究了到期日障礙期權(quán)在不確定金融市場(chǎng)下的定價(jià)問題。一方面是不依賴路徑的情形，到期日障礙期權(quán)的價(jià)值只

2、與到期日T上的障礙有關(guān);另一方面是依賴路徑的情形，將時(shí)間區(qū)間[0，T]分為n個(gè)時(shí)間段，并且障礙可以發(fā)生在每一個(gè)時(shí)間段里面。
　　 第三章，研究的是基于不確定理論的障礙期權(quán)的定價(jià)問題，推導(dǎo)出了障礙期權(quán)在不確定金融市場(chǎng)下的八種定價(jià)公式并給予證明。
　　 第四章，研究的是基于不確定理論的雙障礙期權(quán)的定價(jià)問題。本文研究的是股票價(jià)格不在兩個(gè)障礙之間情形下的雙障礙期權(quán)的定價(jià)問題，推導(dǎo)出了向上敲出看漲雙障礙期權(quán)和向上敲出看跌雙障礙期權(quán)