融資融券業(yè)務(wù)中的客戶征信評(píng)級(jí)系統(tǒng)

1、融資融券業(yè)務(wù)中的客戶征信評(píng)級(jí)系統(tǒng)融資融券業(yè)務(wù)中的客戶征信評(píng)級(jí)系統(tǒng)TheInvestCreditRatingSystemfMarginFinancing學(xué)科專業(yè)：金融信息化研究生：李戈指導(dǎo)教師：熊熊教授天津大學(xué)軟件學(xué)院二零一二年五月摘要融資融券業(yè)務(wù)是我國證券行業(yè)一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)開展以來不僅活躍了證券市場交易，增加了交易量，也提高證券公司的交易傭金收入，成為了證券公司新的收入增長點(diǎn)。但同時(shí)證券公司也不得不面對(duì)國內(nèi)目前信用基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀，不能

2、充分了解投資者證券賬戶之外的資產(chǎn)狀況，使得證券公司向投資者發(fā)放的信貸資產(chǎn)是沒有相應(yīng)的信息保障存在著業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，建立證券公司對(duì)融資融券客戶的信用評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)券商提高證券公司的客戶甄別能力，防范客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行有著積極的現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，對(duì)整合各個(gè)金融部門的信用信息資源、防范金融風(fēng)險(xiǎn)，以此提高金融服務(wù)水平具有重要意義。本文采用理論與實(shí)踐相結(jié)合的方法，以防范證券公司融資融券業(yè)務(wù)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)為視角，從業(yè)務(wù)實(shí)踐角度出發(fā)，研究客戶信

3、用評(píng)級(jí)系統(tǒng)在證券公司融資融券業(yè)務(wù)中的地位和作用。根據(jù)證券公司自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，通過對(duì)國內(nèi)外信用評(píng)估體系及方法的研究。提出客戶信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)建設(shè)與應(yīng)用方案：建立證券公司客戶信用評(píng)級(jí)因子池；建設(shè)證券公司客戶信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)；分析證券公司與銀行等其他金融行業(yè)在客戶信用評(píng)級(jí)管理制度及系統(tǒng)方面的同異；利用證券公司客戶信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，進(jìn)行客戶營銷和分析統(tǒng)計(jì)管理。并且，通過對(duì)目前金融行業(yè)征信評(píng)級(jí)現(xiàn)存問題的分析，對(duì)證券公司征信評(píng)級(jí)體系進(jìn)行完善，乃至未來行業(yè)客