先進(jìn)制造技術(shù)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf

1、先進(jìn)制造技術(shù)在全球制造業(yè)的發(fā)展及其重要性，使得先進(jìn)制造技術(shù)投資項(xiàng)目的評價(jià)問題成為學(xué)術(shù)界研究的重要課題。由于先進(jìn)制造技術(shù)投資項(xiàng)目的復(fù)雜性，使其面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益增多。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)度量成了項(xiàng)目評價(jià)的一個重要環(huán)節(jié)。本文對先進(jìn)制造技術(shù)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行了較深入的研究，旨在確定先進(jìn)制造技術(shù)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系，建立風(fēng)險(xiǎn)度量模型。
　　首先，本文在對國內(nèi)外先進(jìn)制造技術(shù)投資項(xiàng)目評價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)管理理論深入學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，闡述了先進(jìn)制造技

2、術(shù)的概念和類型，分析了先進(jìn)制造技術(shù)投資項(xiàng)目的特征，揭示了先進(jìn)制造技術(shù)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵和特點(diǎn)，并對VaR的基本原理和算法進(jìn)行了比較說明。
　　其次，對先進(jìn)制造技術(shù)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了識別，在此基礎(chǔ)上深入分析了風(fēng)險(xiǎn)因素的來源和特征，構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)因素結(jié)構(gòu)模型及經(jīng)濟(jì)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)層次模型，并運(yùn)用層次分析法對其進(jìn)行排序。
　　再次，通過分析各風(fēng)險(xiǎn)變量之間的相關(guān)性，建立了相關(guān)系數(shù)表，對蒙特卡羅模擬方法進(jìn)行了改進(jìn)，構(gòu)建了基于改進(jìn)蒙特卡羅