基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基金凈值預(yù)測(cè)研究.pdf

1、隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，基金已經(jīng)成為人們投資理財(cái)?shù)囊环N重要工具?；鹱鳛橐环N先進(jìn)的制度安排和理財(cái)工具，受到各國(guó)投資者的高度重視?；饦I(yè)績(jī)不但反映了受托責(zé)任，而且提供了投資決策有用信息，它是基金管理者的管理指南，是基金投資者的投資向?qū)АＫ坏P(guān)系到基金行業(yè)的健康發(fā)展，而且對(duì)整個(gè)證券市場(chǎng)的繁榮具有重要意義。作為一種風(fēng)險(xiǎn)與收益并存的投資工具，基金的風(fēng)險(xiǎn)性主要表現(xiàn)為基金價(jià)格的波動(dòng)性。對(duì)基金價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)能夠反映基金公司的總體狀況，能夠比較準(zhǔn)確的預(yù)

2、測(cè)基金價(jià)格對(duì)于投資決策具有重要的指導(dǎo)意義。 本文利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論的辨識(shí)特性，建立了基金凈值預(yù)測(cè)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型。通過(guò)對(duì)具有代表性的投資基金“基金金泰”的實(shí)證分析，并和灰色模型預(yù)測(cè)的結(jié)果進(jìn)行比較分析，表明該模型具有很好的非線性反映能力和學(xué)習(xí)能力、預(yù)測(cè)精度，能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)基金凈值的變化趨勢(shì)和上升與下降趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，為預(yù)測(cè)基金凈值未來(lái)走勢(shì)提供了一個(gè)有效的方法。 本課題的意義在于：探究新的基金投資風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估技術(shù)，豐富和完善