小波網(wǎng)絡(luò)在證券投資基金凈值預(yù)測中的應(yīng)用.pdf

1、小波自80年代提出以來，理論和應(yīng)用都取得了巨大的發(fā)展，小波分析的出現(xiàn)更為數(shù)值分析取得了突破性進展。小波網(wǎng)絡(luò)則是在1992年，由法國著名的信息科學(xué)研究機構(gòu)IRSA的Qinghua Zhang 博士等人提出的，小波網(wǎng)絡(luò)的提出很快成為一種新興的數(shù)學(xué)建模分析方法。 證券市場隨時吸納社會經(jīng)濟政治活動的信息，又不斷影響著經(jīng)濟的發(fā)展。從根本上來講，發(fā)展證券投資基金，對于增加證券市場中的機構(gòu)投資者、擴大證券市場的資金來源，無疑是一件十分有意義的

2、事情。最近20年來，投資基金在全球金融市場中以令人矚目的速度迅猛發(fā)展。我國投資基金的發(fā)展從上個世紀80年代開始，近幾年來對于基金的關(guān)注不斷升溫，然而在對有關(guān)基金的凈值方面的預(yù)測沒有一個定量的研究。本文在分析研究了現(xiàn)有證券市場的常用分析方法的基礎(chǔ)之上，建立了基于小波網(wǎng)絡(luò)理論的證券投資基金的凈值預(yù)測模型，得到了定量結(jié)果。 本文首先研究了證券市場預(yù)測的理論依據(jù)和證券市場中股票和基金的現(xiàn)狀，由于在基金方面的預(yù)測主要以定性的方法為主，雖然

3、也有運用回歸方程分析法來預(yù)測的，但都沒有給出一個定量的預(yù)測結(jié)果，其結(jié)果表明了研究證券投資基金的必要性和有用性。其次，研究了其他的預(yù)測方法，對比后發(fā)現(xiàn)小波網(wǎng)絡(luò)在經(jīng)濟預(yù)測中有明顯的優(yōu)勢。本文通過小波網(wǎng)路及其相關(guān)知識，給出一個定量的預(yù)測。最后，本文以小波網(wǎng)絡(luò)理論的多分辨分析為基礎(chǔ)，指出了由尺度函數(shù)和小波函數(shù)的多分辨小波網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點，并且基于多分辨小波網(wǎng)路給出了多分辨小波網(wǎng)絡(luò)的非線性時間序列模型并且在證券基金凈值短期預(yù)報中進行了的應(yīng)用。經(jīng)過仿真，