江蘇省商業(yè)銀行效率及其影響因素的實(shí)證研究——基于DEA-Tobit兩步法的回歸分析.pdf

1、銀行效率的提高是防范銀行風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，也是我國深化金融改革的核心.近年來，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的加劇，各地銀行作為金融中樞的地位日漸顯著.加入WTO后，我國的銀行業(yè)面臨著外資銀行解禁的沖擊，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的今天，不論是實(shí)業(yè)家還是學(xué)者紛紛關(guān)注著銀行業(yè)的效率.因此，在新的形勢(shì)下，怎樣提高銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，使國內(nèi)的銀行在激烈而又有序的環(huán)境下求得生存與發(fā)展成為一個(gè)值得探討的話題。關(guān)于銀行體制的研究學(xué)界不乏，宏觀層面的分析都有著相

2、似的結(jié)論，而從微觀上研究某個(gè)地區(qū)的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)效率對(duì)于操作層面有著積極的意義，國內(nèi)研究尚未展開.地處東南沿海的開放省份江蘇省，近幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，帶動(dòng)金融業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)張，銀行作為金融中介的角色得到了充分的發(fā)揮，對(duì)于江蘇省銀行機(jī)構(gòu)效率的研究具有典型的意義.因此，本文選取了江蘇省2002-2006年14家銀行省市分行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法，采用DEA超效率及Tobit兩步法回歸模型，對(duì)區(qū)域的銀行效率進(jìn)行了深入淺出的分析，得

3、出各樣本行的效率值及其排名，并分析了效率的影響因素，找出影響效率的現(xiàn)實(shí)問題，從而為江蘇地區(qū)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)的發(fā)展與改革提出了對(duì)策與建議。本論文分為六大部分，主要的內(nèi)容框架如下： 第一章，引言。簡(jiǎn)要介紹了目前國內(nèi)銀行業(yè)現(xiàn)狀及本研究所涉及的問題，研究的背景，描述研究?jī)?nèi)容、研究框架。 第二章，關(guān)于銀行效率研究的相關(guān)綜述.對(duì)銀行效率相關(guān)研究文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理，從傳統(tǒng)效率理論到改進(jìn)的效率提法，X效率的研究漸成為主流研究方向.對(duì)于效率影響因

4、素的國內(nèi)外相關(guān)研究也進(jìn)行了綜述，主要從宏微觀兩個(gè)方面進(jìn)行。 第三章，關(guān)于銀行效率測(cè)度方法的綜述與評(píng)價(jià).列舉了早期的銀行效率采用的經(jīng)營收益方面的財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括盈利及成本費(fèi)用兩個(gè)方面；詳舉了參數(shù)和非參數(shù)方法在銀行業(yè)效率評(píng)價(jià)中的運(yùn)用情況，通過比較兩種方法的優(yōu)缺點(diǎn)，對(duì)本研究所用方法進(jìn)行了選擇。 第四章，對(duì)江蘇省商業(yè)銀行效率的實(shí)證分析。在對(duì)江蘇省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)基本情況介紹的基礎(chǔ)上，對(duì)投入和產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)描述與分析.實(shí)證部分選取江蘇

5、省商業(yè)銀行中具有代表性的14家，樣本時(shí)間跨度為2002-2006年，創(chuàng)新性地把銀行效率進(jìn)行了分解，運(yùn)用DEA超效率方法，引入了松弛變量得出效率改進(jìn)值，最后用超效率得出樣本行的總效率并與前邊分析的金融機(jī)構(gòu)特有效率和一般企業(yè)共有效率進(jìn)行對(duì)應(yīng)，找出關(guān)聯(lián)性。 第五章，江蘇省銀行業(yè)效率的影響因素分析.從宏微觀兩個(gè)方面全面考慮了江蘇省商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)的影響因素，用Tobit兩步法結(jié)合傳統(tǒng)面板數(shù)據(jù)分析方法，對(duì)影響因素指標(biāo)進(jìn)行了回歸，找出影響江蘇省