本幣升值下的貨幣錯配與銀行流動性風(fēng)險研究.pdf

1、在金融全球化日益深化的情況下，貨幣錯配與銀行業(yè)風(fēng)險得到越來越多的重視，與國外絕大多數(shù)研究文獻關(guān)注本幣貶值下貨幣錯配所引致銀行業(yè)風(fēng)險不同，本文重點研究本幣升值下的貨幣錯配與銀行業(yè)流動性風(fēng)險。因為：第一，升值是人民幣今后匯率變動的主要趨勢；第二，中國銀行業(yè)面臨的是國外凈資產(chǎn)為正的貨幣錯配。以上兩個因素決定了研究本幣升值下貨幣錯配對銀行流動性風(fēng)險的沖擊具有很強的現(xiàn)實意義。
　　本文主要通過定性與定量分析相結(jié)合、靜態(tài)與動態(tài)分析相結(jié)合、規(guī)范

2、分析與實證研究相結(jié)合的方法來研究本幣升值下貨幣錯配與銀行流動性風(fēng)險的關(guān)系。首先，本文對國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀進行了相應(yīng)的文獻綜述，提出了本文的研究目的和意義；其次，本文對貨幣錯配和銀行業(yè)的流動性風(fēng)險的相關(guān)概念進行了界定，并結(jié)合我國銀行業(yè)的貨幣錯配概況，歸納總結(jié)了本幣升值下銀行業(yè)貨幣錯配的特點，并較為系統(tǒng)地從直接貨幣錯配和間接貨幣錯配兩個角度定性分析了本幣升值下貨幣錯配對銀行流動性風(fēng)險的影響；再次，開創(chuàng)性地構(gòu)建了本幣升值下基于信息不對稱的貨幣

3、錯配與銀行流動性風(fēng)險的多期數(shù)理最優(yōu)化模型，從數(shù)學(xué)和經(jīng)濟學(xué)的角度分析了本幣升值下貨幣錯配對銀行流動性風(fēng)險的沖擊，得到了信息不對稱下的存款者最優(yōu)提款流矩陣和在多期限條件下貨幣錯配沖擊的銀行業(yè)流動性風(fēng)險的臨界條件；接著，本文在定性分析了我國銀行業(yè)貨幣錯配的原因之后，利用協(xié)整、誤差修正模型、格蘭杰因果檢驗等計量方法和1999年第4季度至2008年第4季度的有關(guān)數(shù)據(jù)，定量分析了我國銀行業(yè)貨幣錯配的引致原因，最后針對這些原因并結(jié)合當今國內(nèi)外金融經(jīng)濟