我國個人消費貸款信用評級研究——模型與實證.pdf

1、20世紀(jì)90年代以來,隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,居民收入水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變以及國家信貸消費政策的推動,信用卡消費、個人汽車貸款、耐用消費品貸款、助學(xué)貸款、住房按揭貸款等各種個人消費貸款業(yè)務(wù)陸續(xù)開辦。雖然目前我國商業(yè)銀行個人貸款余額在全部貸款余額中所占比例不大,但其增長速度卻非?？?。個人消費信貸規(guī)模逐年增大,產(chǎn)生了對個人信用風(fēng)險控制的需求。然而,由于受制于個人信用數(shù)據(jù)不完備、信用技術(shù)不完善、專業(yè)信用人員匱乏等一系列問題,我國個人信用

2、供給遠(yuǎn)不能滿足需求。個人消費信貸的快速增長與我國商業(yè)銀行落后的信用風(fēng)險管理技術(shù)與手段形成了強(qiáng)烈的反差,迫切需要建立與消費信貸增長相適應(yīng)的風(fēng)險管理體系。 國外經(jīng)驗表明,個人信用評分模型作為一種有效的個人信用風(fēng)險管理工具,在商業(yè)銀行的信貸消費決策中起到了非常重要的作用。如何借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗,在現(xiàn)有條件下充分利用信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)和信息,建立一個具有一定預(yù)測能力、在信貸決策中具有一定參考價值、符合我國國情的個人信用評分模型,是很有實踐意

3、義的。本文對我國目前個人信用評分模型的建立問題進(jìn)行了探討。 本文首先介紹了信用評級的基本概念。然后對國內(nèi)外信用評級的研究現(xiàn)狀進(jìn)行綜述,同時指出目前國內(nèi)信用評級模型應(yīng)用的不足之處,并在此基礎(chǔ)上提出了對原有模型的改進(jìn)方法：對模型解釋變量的改進(jìn)、模型預(yù)測效果檢驗標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)等,這也是本文的創(chuàng)新所在。我們將這些創(chuàng)新引入個人信用評分模型所使用的基本模型,包括傳統(tǒng)的統(tǒng)計學(xué)方法,如判別分析方法、Logistic回歸法,也包括新近發(fā)展起來的非統(tǒng)計