郵儲(chǔ)銀行Y市分行個(gè)人消費(fèi)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)人民的消費(fèi)能力不斷上升，個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢。個(gè)人消費(fèi)貸款作為可以刺激和提高國民群體消費(fèi)需求的一種方式，在消費(fèi)群體中形成了用途廣、貸款靈活、使用快捷的貸款特點(diǎn)。商業(yè)銀行將個(gè)人消費(fèi)貸款作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，極大促使了銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)朝多元化發(fā)展和戰(zhàn)略地位的不斷提高。但由于我國個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)相對于西方國家開辦較晚，結(jié)構(gòu)發(fā)展失衡，在個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理中，各家商業(yè)銀行又普遍存在監(jiān)測能力差、管理手段

2、落后、控制能力弱等問題，從四大國有銀行個(gè)人消費(fèi)貸款2％-3％的不良率來看，一直都高于國際1％的平均水平，這使得如何又快又好的發(fā)展個(gè)人消費(fèi)貸款成了我國商業(yè)銀行面臨的重要課題，也更顯得優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理能力必將成為各家商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款發(fā)展的核心競爭力。根據(jù)西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人消費(fèi)貸款所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)仍然是信用風(fēng)險(xiǎn)。所以，如何做好個(gè)人消費(fèi)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的管理將對其發(fā)展具有重大的積極意義。
　　本文在分析了個(gè)人消費(fèi)

3、貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分類、特點(diǎn)和成因等基礎(chǔ)上，以郵儲(chǔ)銀行Y市分行為研究個(gè)案，梳理了在個(gè)人消費(fèi)貸款發(fā)展中遇到的問題，通過借鑒國內(nèi)外關(guān)于個(gè)人消費(fèi)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評估的理論和研究成果，運(yùn)用Logistic回歸模型對郵儲(chǔ)銀行Y市分行個(gè)人消費(fèi)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證分析的方法，對年齡、婚姻狀況、教育程度、單位性質(zhì)、職務(wù)、收入還貸比、信用分類等七項(xiàng)與借款客戶個(gè)人信用評分緊密相關(guān)的指標(biāo)相關(guān)影響因素進(jìn)行回歸分析，剔除與因變量是否履約情況不顯著相關(guān)因素，從而得出個(gè)人信用