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文檔簡介
1、周末效應也稱星期效應,指證券市場中一周內(nèi)各交易日收益率存在差異,且差異在統(tǒng)計上具有顯著性。最早的研究對象是美國股票市場，發(fā)現(xiàn)周一的平均收益率顯著低于其他時間，而周五的平均收益率顯著高于其他時間。大量的實證研究表明周末效應是絕大多數(shù)發(fā)達國家股票市場和某些新興國家股票市場普遍存在的一種經(jīng)濟異象，我國也不例外。
本文利用冪率的方法對我國上證綜指和深證成指的周末效應動態(tài)變化進行研究，發(fā)現(xiàn)滬深兩市周末效應都有下降的趨勢，甚至到21世
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