基于相空間重構(gòu)與卡爾曼濾波計(jì)算組合的匯率時(shí)間序列預(yù)測(cè).pdf

1、匯率在宏觀經(jīng)濟(jì)政策、商業(yè)經(jīng)營(yíng)和個(gè)人決策制定上的作用越來(lái)越重要，這種重要性使匯率預(yù)測(cè)成為了國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的熱點(diǎn)。然而，匯率系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)。自從1973年布雷森林體系解體以來(lái)，匯率波動(dòng)的頻繁性和不穩(wěn)定性與日俱增。匯率預(yù)測(cè)也變的更加困難，傳統(tǒng)的匯率決定理論如購(gòu)買力平價(jià)說(shuō)、匯率決定的國(guó)際收支說(shuō)、資產(chǎn)市場(chǎng)分析法等基于線性模型的基礎(chǔ)上建立發(fā)展起來(lái)的線性方法，不能很好的解釋匯率的變化規(guī)律。然而，非線性研究的發(fā)展將匯率預(yù)測(cè)研究推向了一個(gè)新的階段。

2、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、分形、混沌理論及非線性組合模型方法被廣泛的用于匯率預(yù)測(cè)研究中。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型是非線性系統(tǒng)研究的熱門工具，具有良好的非線性逼近能力，但由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的結(jié)構(gòu)較復(fù)雜，是在學(xué)習(xí)輸入輸出樣本的基礎(chǔ)上獲得的，缺乏可靠的數(shù)學(xué)表達(dá)形式及全局逼近的問(wèn)題求解方式,使其具有收斂速度慢、準(zhǔn)確率不高的缺陷。收斂速度慢的不足,導(dǎo)致神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)不能很好的應(yīng)用于超短期匯率的在線跟蹤預(yù)測(cè)。 為此，本文采用相空間重構(gòu)與卡爾曼（Kalman）濾波計(jì)算組合的方法

3、來(lái)進(jìn)行短期及超短期匯率預(yù)測(cè)。目的是建立一種更適合超短期的匯率預(yù)測(cè)模型，力求在準(zhǔn)確率及速度上均優(yōu)于以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為主的預(yù)測(cè)模型。數(shù)據(jù)樣本選擇的是2003年1月1日至2003年5月16日的歐元對(duì)美元日收盤價(jià)﹑2003年1月1日至2004年1月1日歐元對(duì)美元周平均收盤價(jià)和2006年5月26日13:55至23:58的1066條美元港幣即時(shí)賣出價(jià)三組數(shù)據(jù)。作為比較，本文實(shí)現(xiàn)了遺傳（GA）神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)匯率預(yù)測(cè)模型及BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型，并對(duì)這三組匯率數(shù)據(jù)進(jìn)