馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法在保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用.pdf

1、保險(xiǎn)公司基本的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)就是提高保險(xiǎn)公司的償付能力，確保穩(wěn)定運(yùn)作。因此，科學(xué)地預(yù)測(cè)保險(xiǎn)公司未來的保費(fèi)收入、賠付率，以及可能發(fā)生的理賠額等，都是極為重要的研究課題。我國(guó)的保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展尚不成熟，保險(xiǎn)業(yè)可以采用的融資手段較少，投資增值能力有限，因此，在這種情況下，更需加強(qiáng)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)管理。其中，科學(xué)測(cè)算未來的風(fēng)險(xiǎn)收益，穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，是保險(xiǎn)公司必不可缺的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的手段。 本文從實(shí)際應(yīng)用的角度出發(fā)，對(duì)貝葉斯模型和馬爾可夫蒙特卡羅模擬方法的

2、理論和算法進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述和分析。詳細(xì)闡述了參數(shù)估計(jì)的貝葉斯方法、先驗(yàn)概率的評(píng)估、組合預(yù)測(cè)的貝葉斯方法、蒙特卡羅模擬、EM算法及推廣、Gibbs抽樣等相關(guān)內(nèi)容。并在此基礎(chǔ)上引用實(shí)際的數(shù)據(jù)并建立模型，利用WinBUGS軟件解決貝葉斯分析在理論上很完善，但在實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算出結(jié)果很困難。 本文的主要結(jié)果是： （1）對(duì)貝葉斯模型和MCMC方法進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述，利用實(shí)際的數(shù)據(jù)建立了MCMC模型并使用WinBUGS軟件計(jì)算出結(jié)果。