神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在個(gè)人住房貸款信用評(píng)估中的研究.pdf

1、近兩年來，隨著商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，與信貸密切相關(guān)的個(gè)人信用體系的建設(shè)越來越不能滿足信貸發(fā)展的需要，并且缺乏行之有效的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測工具。導(dǎo)致拖欠貸款現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)。如何客觀綜合評(píng)價(jià)個(gè)人信用，為商業(yè)銀行發(fā)放信貸提供及時(shí)的決策依據(jù)，是當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展過程中亟待解決的問題，也是我國信用體系建設(shè)面臨的一個(gè)緊迫課題。 本文以個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象，從信用的基本概念出發(fā)，對(duì)國內(nèi)外信用評(píng)估方法按照

2、時(shí)間的脈絡(luò)進(jìn)行了全面的歸納與總結(jié)。隨后，在借鑒國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)與專家學(xué)者的違約風(fēng)險(xiǎn)因素研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合住房貸款數(shù)據(jù)與信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)度的定性分析結(jié)果，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)出符合中國國情的個(gè)人住房貸款評(píng)估指標(biāo)體系。接著，基于國內(nèi)某商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的三千多條真實(shí)數(shù)據(jù)，利用徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)挖掘算法，進(jìn)行多次網(wǎng)絡(luò)參數(shù)調(diào)試優(yōu)化后，生成信用評(píng)估初級(jí)模型。然后，從模型預(yù)測結(jié)果中挑選邊界數(shù)據(jù)作為新的訓(xùn)練樣本，生成了最終的徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。該模型能根據(jù)貸款