我國利率影響因素實證分析.pdf

1、貴州大學碩士學位論文我國利率影響因素實證分析姓名：王衛(wèi)鋒申請學位級別：碩士專業(yè)：工商管理指導(dǎo)教師：陳述云20061101我國利率影響因素實證分析摘要隨著我國市場經(jīng)濟建設(shè)的不斷推進，高度集中的利率管制與頻頻變化的物價水平及其他順應(yīng)市場規(guī)律靈活變動的經(jīng)濟變量之間，出現(xiàn)越來越大的不協(xié)調(diào)，利率制度改革勢在必行。如今我國的利率市場化改革正在摸索著向前推進，因此需要我們做大量的關(guān)于利率市場變化方面的定量研究工作。當前基于利率的變動對其他宏觀經(jīng)濟指標

2、變動帶來的影響的定量分析很多，而其他宏觀經(jīng)濟指標對利率波動產(chǎn)生怎樣的影響的研究相對較少。本文在理論分析的基礎(chǔ)上，從多個角度選取了可能影響利率的多個變量，對利率作協(xié)整建模分析。單位根檢驗結(jié)果表明，在樣本期2002年1月至2005年12月內(nèi)，我國宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性非常顯著，選取的所有的時間序列月度數(shù)據(jù)均是含有一個單位根的非平穩(wěn)序列。通過Granger因果關(guān)系檢驗，找到了影響利率的Granger原因。運用協(xié)整理論構(gòu)建了利率影響因素的模型，