相機(jī)權(quán)益評(píng)價(jià)的數(shù)值算法研究.pdf

1、華中科技大學(xué)博士學(xué)位論文相機(jī)權(quán)益評(píng)價(jià)的數(shù)值算法研究姓名：梅正陽(yáng)申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：博士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：任佳剛;劉次華20061015華 中 科 技 大 學(xué) 博 士 學(xué) 位 論 文 華 中 科 技 大 學(xué) 博 士 學(xué) 位 論 文 V忽略高階項(xiàng) ( ) ? o t ，風(fēng)險(xiǎn)中性概率重寫(xiě)為 2 2 1 2 2 (3 1) 1 2 [ ] ( 1)δ µ? σ ? δ δ δt t p v v? = + + ? +22 2

2、2 4(1 ) 1 4 [ 4 ] ( 1)δ µ? σ ? δ δt t p v v? ? = + + +23 2 2 ( 3) 1 2 [ 1 ] ( 1)δ µ? σ ? δ δt t p v v? = + + ? +。 方法二： 方法二：依賴于多個(gè)不確定源的相機(jī)權(quán)益的評(píng)價(jià)也是一個(gè)重要的問(wèn)題，利用基于兩基礎(chǔ)資產(chǎn)相機(jī)權(quán)益的多項(xiàng)式模型，引進(jìn)兩個(gè)新的參數(shù)，修改多項(xiàng)式對(duì)稱模型為非對(duì)稱模型，推導(dǎo)出基于兩基礎(chǔ)資產(chǎn)相機(jī)權(quán)益定

3、價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)中性概率： 命題 命題 2：假設(shè)兩種基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格對(duì)數(shù)變化滿足特定形式，對(duì)于兩連續(xù)隨機(jī)變量對(duì)1 2 { ( ), ( )} ξ ξ t t ，用離散隨機(jī)變量對(duì) 1 2 { , } α α ξ ξ 來(lái)逼近連續(xù)隨機(jī)變量對(duì) 1 2 { ( ), ( )} ξ ξ t t ，且要求離散隨機(jī)變量對(duì) 1 2 { , } α α ξ ξ 有下表所示的聯(lián)合分布列： ttααξξ12( )( )1 v 1 1 1 2 v δ ?1 1 v δ ?

4、2 v p1 0 p5 2 2 1 2 v δ ?0 p3 0 2 2 v δ ?p2 0 p4 其中取 λσ ? i i i v t = ， 1,2 i = ， p p p p p + + + + = + + + = 1 2 3 4 5 1，當(dāng) 0 ?t → 時(shí)， 則寫(xiě)在兩基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格對(duì)數(shù)變化上的相機(jī)權(quán)益的風(fēng)險(xiǎn)中性概率為： 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 [ ( (2 ) ) ] &