個人信用混合兩階段評估方法研究.pdf

1、隨著中國經濟的快速發(fā)展,各種個人消費貸款的規(guī)模迅速擴大。但是，由于目前國內商業(yè)銀行對零售業(yè)務的風險管理水平較低,管理手段與方法相對落后,缺乏一套有效的個人信用評估方法，這嚴重阻礙了個人消費信貸業(yè)務的發(fā)展。因此，開發(fā)出一套適合于中國特征的，能夠有效降低信用風險的個人信用評估方法，對社會經濟的發(fā)展具有十分重要的意義。
　　本文運用國內外銀行最經常使用的判別分析、Logistic回歸、人工神經網絡3種方法對收集的數(shù)據資料進行處理，并且在

2、對結果進行分析比較的基礎上，建立一種新的信用評估方法——個人信用混合兩階段評估方法。即將個人信用評估模型的建立分成兩個階段，在第一階段通過對判別分析、Logistic回歸、人工神經網絡3種方法的單獨應用所得結果的分析和比較，得到人工神經網絡模型的擬合精度最優(yōu)，Logistic回歸預測的穩(wěn)健性最優(yōu)的結論，作為第二階段建立二者混合模型的基礎。第二階段利用Logistic分析建立的模型輸出預測結果---概率P，并將P作為新增變量和其他自變量一