YB保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用收益與風(fēng)險(xiǎn)問題研究.pdf

1、隨著國內(nèi)金融體制的深化改革，壽險(xiǎn)行業(yè)已構(gòu)成金融體系重要的一部分，壽險(xiǎn)行業(yè)近幾年的快速發(fā)展，市場競爭日益激烈，整個(gè)行業(yè)的承保虧損狀況沒有得到改善，為保證其運(yùn)營的質(zhì)量，壽險(xiǎn)行業(yè)資金運(yùn)用的效果直接影響其盈利能力，同時(shí)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)又是穩(wěn)健經(jīng)營必需考慮的基本問題。本文通過對(duì)YB保險(xiǎn)公司在資金運(yùn)用方面存在問題的分析，結(jié)合中國壽險(xiǎn)行業(yè)的資金運(yùn)用的實(shí)際狀況，運(yùn)用相關(guān)金融投資理論和風(fēng)險(xiǎn)管理理論，得出保證壽險(xiǎn)公司的盈利水平又能控制好資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)的方法，以

2、達(dá)到收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡。 本文主要通過以下幾個(gè)方面進(jìn)行論述： 第一章導(dǎo)論，給出了選題的背景和意義，描述了相關(guān)壽險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的概念。包括人壽保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)公司、以及壽險(xiǎn)公司的會(huì)計(jì)特征。同時(shí)說明了壽險(xiǎn)資金運(yùn)用的原則和方式。 第二章文獻(xiàn)綜述，論述了投資管理理論和風(fēng)險(xiǎn)管理理論，包括現(xiàn)代投資組合理論、風(fēng)險(xiǎn)的概念以及風(fēng)險(xiǎn)管理方法的發(fā)展過程，并介紹了用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法衡量風(fēng)險(xiǎn)總量的方法、資產(chǎn)負(fù)債管理方法和保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管的相關(guān)理論。

3、 第三章YB保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用情況以及存在的問題，說明了YB保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的現(xiàn)狀，對(duì)中外保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用狀況進(jìn)行了分析，并對(duì)YB公司資金運(yùn)用情況進(jìn)行了縱向比較。找出其存在問題，并就其成因進(jìn)行分析。 第四章加強(qiáng)YB保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用收益和風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策，通過本文對(duì)理論的闡述和對(duì)現(xiàn)實(shí)問題的分析，運(yùn)用馬柯維茨投資組合模型設(shè)計(jì)最優(yōu)資金投資比例、應(yīng)用資產(chǎn)和負(fù)債管理控制風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法和壓力測試等方法控制風(fēng)險(xiǎn)總量。 第五