資本充足監(jiān)管有效性研究.pdf

1、本文研究目點(diǎn)是為了理論指導(dǎo)實(shí)踐?？偟倪壿嬎悸肥?，通過(guò)金融監(jiān)管有效性理論的研究，提煉出對(duì)資本充足監(jiān)管有效性的分析基礎(chǔ)、框架和方法。在此基礎(chǔ)上借助資本結(jié)構(gòu)理論、風(fēng)險(xiǎn)理論等理論，構(gòu)建銀行的微觀行為模型，進(jìn)而研究資本充足監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)安全性、效率以及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，從而分析資本充足監(jiān)管的有效性。然后通過(guò)這些研究方法和結(jié)論擴(kuò)展到對(duì)影響資本充足監(jiān)管有效性的制約因素的分析。最后把以上的研究結(jié)果作為指導(dǎo)我國(guó)實(shí)施資本充足監(jiān)管的政策建議。 在以上邏輯

2、思路指導(dǎo)下，全文共分為七章。 第一章導(dǎo)論。主要包括研究的背景即提出論文的理論和現(xiàn)實(shí)意義、理論依據(jù)和文獻(xiàn)綜述、研究方法和結(jié)構(gòu)安排以及論文的創(chuàng)新點(diǎn)和有待改進(jìn)之處等內(nèi)容。 第二章金融監(jiān)管有效性理論和分析基礎(chǔ)。主要介紹和評(píng)點(diǎn)了當(dāng)前關(guān)于金融監(jiān)管有效性的主要理論。并以此研究了金融監(jiān)管有效性的分析基礎(chǔ)，構(gòu)架了金融監(jiān)管有效性的成本收益分析方法。 第三章資本充足監(jiān)管一般性分析。介紹了資本、資本功能、資本充足性和資本充足性衡量標(biāo)準(zhǔn)等

3、概念的內(nèi)涵；提出了資本充足監(jiān)管的監(jiān)管目標(biāo)，以及考察其有效性需要研究的內(nèi)容和各項(xiàng)指標(biāo)。 第四章資本充足監(jiān)管對(duì)銀行破產(chǎn)概率的影響。首先通過(guò)論述銀行破產(chǎn)的危害，明確提高銀行安全性的重要性，然后通過(guò)資本結(jié)構(gòu)理論以及MERTON模型，用數(shù)理方法推導(dǎo)和建立了銀行資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)行為的二階段模型(此模型是本文的分析基礎(chǔ))，并以此為基礎(chǔ)分別推導(dǎo)和建立了有無(wú)資本充足監(jiān)管兩種狀態(tài)下銀行的資本和風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)方程。并用數(shù)理方法比較了這種狀態(tài)下，銀行破產(chǎn)概率的

4、大小，得出了在資本充足監(jiān)管下，銀行的破產(chǎn)概率要小于無(wú)資本充足監(jiān)管時(shí)的結(jié)論，因此資本充足監(jiān)管對(duì)提高銀行業(yè)的安全性是有效果的。因?yàn)槲覈?guó)目前正處于實(shí)施資本充足監(jiān)管的過(guò)渡期，因此在本章還建立了過(guò)渡期的銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)方程，并得出此時(shí)銀行的破產(chǎn)概率反而增加的結(jié)論。本章的最后，通過(guò)美國(guó)銀行在80年代到90年末的銀行破產(chǎn)數(shù)據(jù)，實(shí)證了用數(shù)理方法推導(dǎo)的結(jié)論。 第五章資本充足監(jiān)管對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。本文通過(guò)資本充足監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)效率影響的數(shù)理分析，并

5、用G10國(guó)的從80年代到90年代末的銀行業(yè)年平均存貸款利差的變化的實(shí)證分析，得出資本充足監(jiān)管并未對(duì)銀行業(yè)的效率有明顯的影響的結(jié)論，并分析了可能的原因。本文又通過(guò)理論分析和統(tǒng)計(jì)分析，得出實(shí)行資本充足監(jiān)管將使銀行的存貸款額下降，但主要集中在過(guò)渡期。然后通過(guò)考察G10國(guó)年GDP增長(zhǎng)率的變化，得出在過(guò)渡期GDP的增長(zhǎng)率下降明顯，但在隨后的正式實(shí)行期并沒(méi)有明顯的影響。通過(guò)以上的分析，得出資本充足監(jiān)管是有效的結(jié)論。 第六章影響資本充足監(jiān)管有

6、效性的因素分析。在本章主要介紹了監(jiān)管寬容、監(jiān)管誤差對(duì)資本充足監(jiān)管有效性的影響，分析了國(guó)有銀行單一產(chǎn)權(quán)條件下，實(shí)施資本充足監(jiān)管的必定無(wú)效性，并對(duì)以上的問(wèn)題提出了解決的思路。本章中還對(duì)資本充足比例的確定進(jìn)行了探討，提出了該比例的確定其實(shí)與監(jiān)管誤差正相關(guān)的論點(diǎn)。 第七章我國(guó)金融監(jiān)管如何實(shí)現(xiàn)向資本充足監(jiān)管的轉(zhuǎn)變。介紹了我國(guó)銀行業(yè)、金融監(jiān)管的現(xiàn)狀和主要問(wèn)題，提出產(chǎn)權(quán)改革、減少監(jiān)管寬容、減少監(jiān)管誤差以及提高銀行資本充足率的建議和具體方法。本